Управление рисками, имеющими катастрофические последствия. Теория катастроф

На практике развитие систем управления риском идет объективно, но реализуется как субъективные осознанные шаги руководства организации. И первым шагом в этом деле является осознание им того, на каком этапе по существу, а не по доктринам находится организация. Иначе говоря, важно уметь оценить моральное состояние управления риском. Оценка системы управления рисками в конкретной организации завис

ит еще и от того, на каком стратегическом этапе находится данная фирма. От этого зависит экономика проекта системы управления рисками. Излишняя чувствительность этой системы - это дорогое удовольствие. Как и качество продукции, защищенность стоит денег. Развитие риск-менеджмента, как и других управленческих функций, должно соответствовать актуальным потребностям организации. На самом деле адаптация к рискам должна идти опережающими темпами, ибо неподготовленность к новому риску может оказаться фатальной с первого же случая его реализации.

На пути развития своей системы управления рисками, имеющими катастрофические последствия, организации проходят определенные этапы, которые можно описать эволюционно следующим образом.

Исходное состояние. Фирма, которая естественно развивается с нуля, на начальной стадии не особенно нуждается в искусственно внедряемой системе управления рисками. Это не значит, что она идет на любой риск в любом своем деле и на любом уровне управления. Это значит лишь, что маневрирование в многомерном рисковом поле ведется каждым руководителем на особинку под потребности конкретных ситуаций и проектов. Это состояние тех, кто еще не имеет серьезного состояния или положения, которые можно потерять.

Базовое состояние. Традиционное состояние более-менее развитой (институционализировавшейся) организации. Контроль за рисками начинает формализоваться на основе внутреннего учета и аудита. Правила и процедуры управления рисками существуют, но осуществляются сотрудниками разных подразделений децентрализовано и без осознанного стремления к согласованности действий в этой сфере. Это состояние тех, кому для выживания и приемлемого роста достаточно приблизительного, интуитивного управления.

Осознание. Наступает понимание того, что управление рисками может защитить активы или сэкономить ресурсы. На этом этапе начинается систематический сбор и анализ информации о прошлых периодах. Изучается история аварий, катастроф, потерь . Это состояние тех, кто понимает, что риски опасны и, возможно, продуктивны, и стремится избежать повторения прошлых ошибок.

Мониторинг. Формируется понимание того, что управление риском - это особая профессиональная сфера. Обучаются кадры, создаются небольшие группы, помогающие высшему руководству принимать решения, взвешенные на риск. Начинаются попытки спрогнозировать риск на будущее.

Количественное моделирование. Выгоды управления риском становятся все более очевидными. Способность к этому управлению становится фактором конкурентных преимуществ организации. При этом нарастает объем работы в этой сфере. Одним из прямолинейных способов обращения с неудобствами этого нарастания является формализация содержания и формы информации, а также попытки найти или построить единую количественную систему измерения рисков. Цели три:

1) повысить способность более глубокого и широкого изучения и прогнозирования рисков;

2) облегчить возможности восприятия многоразмерной и обильной информации о рисках;

3) искать возможности автоматизации общения с рисками.

Интеграция. По мере врастания функции управления риском в организацию она становится неотъемлемой частью принятия любых важных решений: о конкурентной заработной плате, об инвестировании капитала, о стратегических маневрах и проектах . В результате риск-менеджмент работает на увеличение стоимости фирмы не только через уклонение от возможных потерь, но и через выявление новых направлений получения прибавочной стоимости. Многообразная и многоуровневая деятельность по управлению рисками организации в силу своей методической универсальности становится еще одним серьезным фактором производительной и конкурентоспособной мощности организации.

После стратегической оценки состояния системы управления риском должно быть оценено состояние риск-менеджмента в рамках этого состояния. Суть дела здесь в том, что в рамках одного и того же этапа управление риском может быть изложено хорошо и плохо, адекватно и неадекватно, достаточно и избыточно. Цель этой работы в конечном счете формулируется как в математике: “Меры по управлению рисками должны быть необходимы и достаточны для нормального текущего функционирования организации и достижения ее целей в разумной перспективе".

Коммерческие банки в большей степени, чем другие коммерческие организации, работают на основе весьма высокого финансового рычага. Отношение депозитов к акционерному капиталу в них часто достигает 20:

1. Это делает деятельность банков рискованной. Операции с ресурсами клиентов в большей степени, чем операции со своими собственными фондами, требуют от руководства банков консервативности и осторожности в бизнесе. С другой стороны, в банке более, чем в других видах бизнеса, прямолинейна связь между рискованностью и прибыльностью. Кроме того, банки расположены на таком перекрестке экономики, с которого можно чрезвычайно сильно влиять на другие сектора национальной и даже мировой экономики. Именно поэтому развитие теории и практики управления риском в этой отрасли всегда шло опережающими темпами в духе последовательной оптимизации соотношения риск/прибыль при принятии управленческих решений. Для того чтобы оптимизировать это соотношение, менеджмент должен быть способен измерять риск. В финансовой сфере эти измерения развиты больше, чем в других отраслях. Имея в виду, что с финансовой точки зрения все фирмы в принципе представимы фундаментально-единообразно в виде одних и тех же финансовых документов, можно ожидать, что знание опыта банкиров может быть полезно всем видам бизнеса.

Введение сознательного управления риском и переход с одного из этапов этого управления на другой в любой организации - это инновация, перестройка, реконструкция. На этой основе строится концепция надзора за рисками в банках. Составляющие этой работы таковы:

диагностика;

выявление сокрушительных рисков;

общая профилактическая диагностика;

картографирование рисков;

изменение внутренних правил;

бюджетирование проекта системы управления риском;

выработка вариантов реструктуризации;

механизмы реструктуризации;

макроэкономическая адаптация;

бюджетирование деятельности по управлению риском;

реструктурирование партнеров и клиентуры.

При проведении любой рисковой диагностики следует особое внимание уделять фатальным рискам. Эти риски могут сокрушить организацию даже с первого случая их фактической материализации. Именно поэтому оценка сокрушительных рисков всегда проводится автономно и финансируется особо. Выявление таких слабых мест и надежная защита от них - первоочередная задача любой системы управления риском. Абсолютно надежных методик выявления фатальных рисков и отличения их от всех остальных не существует. Некоторые из сокрушительных рисков можно выявить методами финансового анализа и чувствительность и устойчивость, некоторые - методами мозгового штурма.

 Скачать реферат