Современное состояние рынка ценных бумаг в России

1. Определим фактическую доходность за период с 04.10 по 08.10:

=((13,460 – 12,800)/12,800)*100%=0.05.

Период с 11.10 по 15.10: Rf = ((13,660 – 13,500)/13,500)*100%=0,01.

Период с 18.10 по 22.10: Rf = ((13,560 – 13,830)/ 13,830)*100%=-0,02.

Период с 25.10 по 29.10: Rf = ((13,250 – 13,650)/ 13,650)*100%=-

0,03.

Период с 01.11 по 03.11: Rf = ((13,360 – 13,200)/ 13,200)*100%=0,01.

2. Узнаем среднее значение этих доходностей:

= (0.05+0.01+(-0.02)+(-0.03)+0.01)/5 = 0.004.

3. Теперь можно вычислить риск по данной бумаге:

= 0.008.

ВТБ

04.10.2010 – 08.10.2010

 

Цена открытия

0,0893

Цена закрытия

0,0908

11.10.2010 – 15.10.2010

 

Цена открытия

0,0914

Цена закрытия

0,0914

18.10.2010 – 22.10.2010

 

Цена открытия

0,0922

Цена закрытия

0,101

25.10.2010 – 29.10.2010

 

Цена открытия

0,104

Цена закрытия

0,101

01.11.2010 – 03.11.2010

 

Цена открытия

0,104

Цена закрытия

0,103

Rf

0.0168

0

0.0954

-0.0288

-0.0096

Re

0.0148

σ

0.0296

Росбанк

04.10.2010 – 08.10.2010

 

Цена открытия

115,50

Цена закрытия

114,72

11.10.2010 – 15.10.2010

 

Цена открытия

114,60

Цена закрытия

111,80

18.10.2010 – 22.10.2010

 

Цена открытия

112,00

Цена закрытия

112,47

25.10.2010 – 29.10.2010

 

Цена открытия

113,00

Цена закрытия

112,21

01.11.2010 – 03.11.2010

 

Цена открытия

112,35

Цена закрытия

113,85

Rf

-0.0068

-0.0244

0.0042

-0.007

0.0134

Re

-0.0041

σ

0.0082

Сбербанк

04.10.2010 – 08.10.2010

 

Цена открытия

89,880

Цена закрытия

90,280

11.10.2010 – 15.10.2010

 

Цена открытия

91,740

Цена закрытия

92,170

18.10.2010 – 22.10.2010

 

Цена открытия

94,960

Цена закрытия

101,97

25.10.2010 – 29.10.2010

 

Цена открытия

102,30

Цена закрытия

101,27

01.11.2010 – 03.11.2010

 

Цена открытия

101,85

Цена закрытия

103,06

Rf

0.0046

0.0047

0.0738

-0.0101

0.0172

Re

0.018

σ

0.0361

Транскредитбанк

04.10.2010 – 08.10.2010

 

Цена открытия

18,860

Цена закрытия

19,891

11.10.2010 – 15.10.2010

 

Цена открытия

19,768

Цена закрытия

18,441

18.10.2010 – 22.10.2010

 

Цена открытия

18,199

Цена закрытия

17,722

25.10.2010 – 29.10.2010

 

Цена открытия

17,950

Цена закрытия

18,932

01.11.2010 – 03.11.2010

 

Цена открытия

18,780

Цена закрытия

18,367

Страница:  1  2  3  4  5  6 


Другие рефераты на тему «Банковское, биржевое дело и страхование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы