Потребительский кредит в рыночных условиях

Таблица 11

Расчет рейтинга заемщика

Определение вероятности убытка по кредиту, исходя из рейтинга заемщика.

В зависимости от рейтинга, экспертным путем рассчитаем вероятность ожидаемого убытка, (см.табл. 12).

Таблица 12

Расчет вероятности убытка

Исходя из предположения о том, что в случае банкротства заемщика банк потеряет всю сумму оставшейся на счетах клиента задолженности, рассчитаем размер убытка каждого заемщика как процент от первоначальной суммы долга (см. формулу 3):

(3)

где bk - размер убытка в процентах;

N - сумма долга в анализируемом периоде;

S - первоначальная сумма долга.

Тогда ожидаемый убыток банка по отдельно взятой ссуде составит: nk = bk*pk

Умножая nk на величину долга N, получим оценку убытка в денежном выражении (см. формулу 4):

(4)

Размер убытков банка по группам кредитов найдем как средневзвешенную от убытков по отдельным ссудам, включенным в эту группу. Результаты проведенных расчетов занесем в колонку 9 таблицы 13.

После ввода исходных данных в программу вносятся значения целевой функции и ограничений, разработанных банком.

Вывод результатов

В итоге работы компьютерной программы формируется система оптимального портфеля кредитных вложений банка.

Программа оценивает множество вариантов системы портфелей, доходы и затраты и выдает вариант плана максимальной доходности удовлетворяющий всем, выдвинутым банком ограничениям. Максимизирующий критерий оптимизации отображается процентным доходом.

Рис. 5. Оптимизация кредитного портфеля

В графе "optim" программа оптимизации отображает решения, т. е. объемы в денежном выражении по каждой группе кредитных операций.

В графе "optim,%" дается процентная структура портфеля для помощи управляющему.

В соответствующих графах таблицы отображаются необходимые показатели плана оптимальной системы кредитного портфеля банка: доходы, суммы рисков, как по портфелю в целом, так и по отдельным группам кредитов.

Таким образом, в результате проделанной работы был сформирован оптимальный (в пределах заданных ограничений) с точки зрения кредитного риска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Банки – неотъемлемая часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Будучи в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банки – это атрибут не отдельно взятого региона или какой-либо одной станы, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ: это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом.

Основополагающими принципами деятельности коммерческого банка являются: работа в пределах реально имеющихся ресурсов, экономическая самостоятельность, построение с клиентами взаимоотношений рыночного типа.

В деятельности банков выделяют следующие виды операций: пассивные, активные и комиссионные, включающие посреднические операции.

В работе рассматривались операции по потребительскому кредитованию, совершаемые как дополнительным офисом ООО «Уралкапиталбанк», так и банком в целом.

ООО «УралКапиталБанк» - универсальный коммерческий банк, успешно работающий на рынке банковских услуг Республики Башкортостан с 1993 года.

Банк предлагает широкий спектр кредитных услуг, включая комплексное кредитование развития бизнеса, для предприятий, работающих в различных отраслях народного хозяйства – торговле, строительстве, сфере услуг, медицине, нефтехимической, перерабатывающей и пищевой промышленности. Приоритетным направлением для банка остается кредитование предприятий малого и среднего бизнеса и потребительское кредитование. На развитие и поддержку субъектов малого предпринимательства в 2007 году было направлено 0,76 млрд. рублей или 4,6% от общего объема предоставленных кредитов, что на 1,4% превысило объем кредитов, выданных данной категории заемщиков в 2006 году. Стабильный рост срочной ресурсной базы позволил банку увеличить объемы инвестиционного кредитования. Так, в 2007 году рассмотрены и приняты к финансированию 100 инвестиционных проектов на общую сумму 49,9 млн. рублей.

Особое внимание в работе менеджмент банка уделяет вопросам управления рисками. В целях недопущения снижения финансовой устойчивости в случае неблагоприятного развития ситуации, банком создаются резервы по проводимым активным операциям. В 2007 году общая сумма расходов, связанных с формированием резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам, составила 22,1 млн.руб., против 11,5 млн.руб. в 2006 году, что вызвано наращиванием кредитного портфеля и ужесточением требований Банка России по созданию резервов.

Кредитные операции коммерческого банка – это ссудные операции и операции по размещению депозитов в других банках. Принципы банковского кредитования – это срочность, целенаправленность, обеспеченность. Все принципы между собой связаны и взаимосвязаны. Нарушение выполнения любого из принципов неблагоприятно отражается на других принципах. Так, неправильное выполнение принципа целенаправленности кредитования может привести к использованию кредита в нерациональных направлениях. Недостатки в реализации принципа обеспеченности кредитования затруднят выполнение принципа срочности. Практическая значимость кредитования, связанного с движением оборотного капитала, требует всестороннего анализа его современных форм, применяемых отечественными банками. Оптимальное и целенаправленное сочетание отдельных организационно-экономических приемов выдачи и погашения краткосрочных кредитов позволяет привести кредитный процесс в большее соответствие с закономерностями кругооборота капитала предприятий и на этой основе обеспечивать активную роль банков в организации их платежного оборота и снижать кредитные риски.

 Скачать реферат