Денежное обращение и кредит

Введем обозначения: xi– кол-во кредитных организаций , yi – уровень процентной ставки по кредиту.

1.Оценка тесноты связи между признаками.

1.1. Предположим, что изучаемые признаки связаны линейной зависимостью. Рассчитаем линейный коэффициент корреляции по формуле:

Найдем среднее значение: <

p>

Среднеквадратическое отклонение:

Коэффициент линейной корреляции равный 0,82 свидетельствует о наличии сильной прямой связи.

1.2 Оценка существенности коэффициента корреляции. Для начала необходимо найти расчетное значение t- критерия Стьюдента:

По таблице критических точек распределения Стьюдента найдем tкр при уровне значимости а =0,05 и v числе степеней свободы:

v=n-k-1 =7-1-1=5

tкр= 2,57. Так как t асч > tкр (3,19>2,57). Поэтому, линейный коэффициент считается значимым, а связь между х и у - существенной.

2. Построение уравнения регрессии.

Этап построения регрессионного уравнения состоит в идентификации (оценке) его параметров, оценке из значимости и оценке значимости уравнения в целом.

2.1. Идентификация регрессии. Построим линейную однофакторную регрессионную модель вид . Для оценки неизвестных параметров a0 ,aj используется метод наименьших квадратов, заключающийся в минимизации суммы квадратов отклонений теоретических значений зависимой переменной от наблюдаемых (эмпирических).

Система нормальных уравнений для нахождения параметров a0 ,ai имеет вид:

Решением системы являются значения параметров:

а0 =-0,195 ; aj = 0,007.

Уравнение регрессии:

= -0,195 + 0,007х

Совокупный коэффициент детерминации:

стандартная ошибка 4,28 0,002

t-критерий -0,903 0,342

2.2. Проверка значимости параметров регрессии.

а =0,05, v=5. 0,33, tкр =2,57. Так как tрасч < tкр (0,33<2,57), то параметр а0 не является значимым. 7,1,так как tрасч > tкp (7,1>2,57), то параметр aj является значимым.

2.3. Проверка значимости уравнения регрессии в целом.

а=0,05, v1=k=l, v2=n-k-1= 5.

По таблице критических значений критерия Фишера найдем Fкp = 6,61. Так как Fрасч <Fкp (6,1<6,61), то для уровня значимости а =0,05 и числе степеней свободы v1=l, v2=5 построенное уравнение регрессии является значимым.

Таким образом, судя по регрессионному коэффициенту aj = 0,007, можно утверждать, что с увеличением количества кредитных организаций на 1 тыс. уровень процентной ставки в среднем увеличивается на 0,007 % в год.

Коэффициент детерминации R2 показывает, что 67% вариации признака «Уровень процентной ставки» обусловлено вариацией признака «Количество кредитных организаций», а остальные 33 % вариации связано с воздействием неучтенных в модели факторов.

3. Оценка качества регрессионного уравнения.

Оценка качества производится с использованием анализа остаточной компоненты.

Распределение остаточной компоненты подчиняется нормальному закону распределения, и автокорреляция в остатках отсутствует. Это свидетельствует об адекватности построенной регрессии.

4. Использование регрессионной модели для принятия управленческих решений (анализа, прогнозирования и т.д.)

Вычислим прогнозное значение уровня процентной ставки для количества кредитных организаций х = 1000 . При уровне значимости α=0,05:

точечное значение прогноза ур*=6,50123;

интервальное значение прогноза ур* [0,81067;12,19179].

Т.е. с доверительной вероятностью р=1-α=1-0,05=0,95 можно предполагать, что прогнозное значение уровня процентной ставки будет находиться в интервале [0,81067;12,19179].

Вывод: Таким образом, в результате проведения корреляционно-регрессионного анализа показано, что между количеством кредитных организаций и уровнем процентной ставки по кредиту существует сильная связь. Изучаемые признаки связаны сильной линейной корреляционной зависимостью. Найдены параметры этой зависимости. Проведена комплексная оценка значимости, как параметров регрессионного уравнения, так и регрессии в целом. Выявлена значимость параметров. Показана адекватность построенного уравнения регрессии. Следовательно, регрессионная модель зависимости количества кредитных организаций и уровня процентной ставки может быть использована для принятия управленческих решений.

Заключение

В данной курсовой работе мы сделали следующие выводы : кредитный рынок — это экономическое пространство, где организуются отношения, обусловленные движением свободных денег между заемщиками и кредиторами на условиях возвратности и платности. Также сделали вывод о том что денежное обращение и кредит связаны между собой, во-первых, в силу того, что при их проведении деньги выполняют функцию средства платежа (погашения долгов).Во-вторых, разрыв во времени между началом и окончанием платежа придает последнему кредитный характер, а проводимая при этом платежная операция является, по сути, и кредитной, опосредующей кредитные отношения с организациями, оказывающими платежные услуги, как правило, банками.

При этом могут иметь место кредитные отношения между:

Центральным банком и коммерческими банками;

коммерческими банками;

коммерческими банками и обслуживаемыми ими юридическими и физическими лицами;

российскими и зарубежными банками.

Например, перечисление средств со счета согласно поручению плательщика означает уменьшение ему долга со стороны банковской системы и увеличение — получателю средств.

Централизованные кредиты являются, по существу, государственными дотациями. Во многих случаях заемщик и банк рассматривают такие кредиты как безвозмездную помощь.

 Скачать реферат