Банковские риски

К экономическим рискам относятся риски, которые обусловлены неблагоприятными изменениями в экономике страны или самого банка. К самым распространенным видам экономического риска относится риск невозможности своевременно выполнять платежные обязательства.

2. Классификация банковских и экономических рисков

В процессе своей деятельности многие банки сталкиваются с различными рисками

, однако не все из них поддаются банковскому контролю.

В зависимости от возникновения банковские риски подразделяются на внешние и внутренние.

К внешним относятся те риски, которые не влияют на деятельность банка или конкретного клиента - экономические, политические и другие. Внутренние риски в свою очередь подразделяются на потери по основной и вспомогательной деятельности банка. Первые из которых являются наиболее распространенной группой банковских рисков: процентный, кредитный, валютный и рыночный риски. А вторые включают в себя потери при формировании депозитов, риски банковских злоупотреблений и риски по новым видам деятельности.

По характеру учета банковские риски можно распределить по балансовым и забалансовым операциям. Часто бывает так, что кредитный риск, который возник по балансовым операциям, получает распространение и по забалансовым операциям, к примеру при банкротстве.

Очень важно правильно учитывать степень возможной потери от одной и той же деятельности, которая проходит одновременно как по балансовым, так и внебалансовым счетам.

По возможностям и методам регулирования риски делятся на открытые и закрытые. Открытые риски не могут регулироваться. Закрытые риски можно регулировать путем проведения диверсификации, то есть применяется широкое перераспределение кредитов в мелких суммах, которые предоставляются большому числу клиентов, чем сохраняется общий объем операций банка.

Так же закрытые риски можно регулировать путем введения депозитных сертификатов, страхования кредитов и депозитов и других методов.

По методике расчетов риски могут быть общими и частными. Общий или комплексный риск включает в себя оценку и прогнозирование величины риска конкретного банка от его дохода.

Основой частного риска является создание определенной шкалы рисковых коэффициентов по группам банковских операций или же какой то одной.

Банк, как регулируемая фирма, которая является ключевым звеном платежной системы, принимает на себя риски операционной среды. Они носят под своим началом те риски, посредством которых над банком осуществляется контроль, а так же те, которые генерируются средой деятельности самого банка.

При изменении законодательства, которое касается деятельности самого банка, возникает законодательный риск.

Так же существуют правовые и нормативные риски, которые заключаются в том, что применение некоторых правил может быть невыгодным банку в отношении с конкурентами, а так же существует постоянная угроза возникновения новых неблагоприятных для банка правил.

Банковские услуги представляют собой фирмы финансового и нефинансового характера, которые являются резидентами или не резидентами, в связи с чем возникает три слоя конкуренции:

между банками;

банками и небанковскими финансовыми институтами;

резидентами и нерезидентами.

В связи с чем возникают риски конкуренции. Существующие экономические риски тесно связаны с региональными и национальными факторами, которые могут существенно влиять на деятельность банка.

Существует так же страновой риск, который является более серьезным чем тот, который принимает на себя финансовый посредник при вложении средств в банковские активы. Это связано с несколькими причинами, первой из которых является то, что правительство страны может поставить запрет на выплату задолженности или ввести ограничение платежей из за политической ситуации или дефицита иностранной валюты.

Вторая причина заключается в том, что держатели требований к иностранным заемщикам подвергаются большему риску невозврата в случае банкротства контрагента. Потому как инвесторы отечественных должников имеют возможность обратиться в суд по делам о банкротстве.

Риски управления включают в себя несколько пунктов: это и риск мошенничества со стороны банковского персонала, риск неэффективной организации, риск того, что банковская система вознаграждений не дает эффективного стимула, риск неспособности руководящего состава банка принимать целесообразные решения.

То есть почти все риски из этого списка вызваны низкой квалификацией банковских работников, а так же корыстными целями, которые преследует банковский персонал.

Риски, которые связаны с поставкой финансовых услуг, подразделяются на несколько составляющих:

технологический риск, возникающий когда вновь созданная система предоставления услуг, становится более эффективной чем имеющаяся до этого. Так же технологический риск может возникнуть в том случае, когда инвестиции в технологию не приводят к ожидаемому снижению издержек. Отрицательный эффект масштаба, может быть следствием неиспользуемой мощности, излишних технологий или неэффективной организации банковской системы.

Технологический риск для банка может служить потерей конкурентоспособности и в будущем, привести к банкротству. И наоборот, выгодные вложения в технологии обеспечивают выгодные преимущества среди конкурентов и дать возможность создать и внедрить в новые банковские услуги.

операционный риск, полностью зависит от возможности банка предоставлять финансовые услуги с наибольшей прибылью. То есть важными элементами является как способность предоставлять услуги, так и возможность контроля всех расходов, с ними связанных.

Операционный риск может случиться из за неправильно сработанной технологии или в результате поломки систем поддержки операционного отдела банка, то есть получается что он напрямую связан с технологическим риском.

риск внедрения новых финансовых инструментов, зависит от предложения новых видов банковских услуг и продуктов. Эта проблема может возникнуть тогда, когда спрос на новые виды услуг намного ниже ожидаемого, затраты выше, а действия руководства являются необоснованными и непродуманными.

стратегический риск отражает банковскую способность выбора географических и продуктовых сегментов, которые предположительно являются прибыльными в будущем для банка, учитывая комплексный анализ будущей операционной среды.

Более всего банковскому контролю поддаются риски, которые связаны с формированием банковского баланса. Финансовые риски можно разделить на шесть категорий:

процентный риск является возможностью несения убытков в связи с непредвиденными, неблагоприятными для банка изменениями процентных ставок и существенного уменьшения маржи, сведя её к нулю или отрицательному показателю. Процентный риск может так же возникнуть в том случае, если не могут совпасть сроки возврата привлеченных денежных средств или когда ставки активных и пассивных операций устанавливаются разными способами.

Для последнего случая можно привести пример, если денежные средства занимаются на небольшой срок по переменным ставкам, а кредит выдается по фиксированной ставке на длительный срок, рассчитывая на то, что переменные ставки не смогут превысить ожидаемый уровень.

 Скачать реферат