Анализ механизма функционирования мирового валютного рынка FOREX

3. Какие временные интервалы лучше подходят для создаваемой системы. При внутридневной торговле основным временным интервалом выберем часовой интервал.

4. Какие индикаторы использовать? Важно понимать, что определенные индикаторы подходят только под определенные ситуации, рынки и предметы торговли. Индикаторы, применяемые в создаваемой системе рассмотрим ниже.

5. Как система будет работ

ать - по тренду, против тренда или в канале. Заметим, что работать против тренда достаточно опасно и большинство трейдеров против тренда не работают. Рассматриваемая система будет работать по тренду.

6. Будут ли использоваться фигуры технического анализа? Если будут, то какие именно? Выявление фигур технического анализа и, особенно, устранение ложных, достаточно трудоемкий процесс, поэтому специально фигуры технического анализа не будут.

7. Будут ли использоваться комбинации свечей? Комбинации свечей также не используются.

8. Сколько времени держать позицию открытой? Позиция может быть открыта на любой срок до сигнала системы о закрытии позиции.

9. Каким лотом работать? Будет ли он изменяться по ходу торгов? При депозите в 1000 $ максимальный размер будет 0,03 лота. Таким образом, при использовании ордера stop-loss, будет ограничена и запланирована величина возможных убытков.

10. По каким правилам будут открываться и закрываться позиции? Позиции будут открываться по сигналам применяемых индикаторов, а закрываться либо по достижении планируемой прибыли, либо по сигналу системы.

11. Будут ли использоваться ордера? Работа на рынке без ордеров достаточно рискованна и может привести к крупным потерям. Использование ордеров позволяет запланировать как величину прибыли, так и величину убытков.

12. Какой величины будет stop-loss? Ордер stop-loss будет устанавливаться. Правила установки ордеров будут рассмотрены ниже.

13. Будут ли учитываться комментарии экспертов? В настоящее время существует достаточно большое количество газет, журналов и сайтов в Internet, которые занимаются составлением прогнозов на различные сроки. При уверенности в надежности таких прогнозов их можно использовать в работе.

Определившись с основными вопросами приступим к описанию системы. Система разработана для работы в тренде и состоит из двух экранов. На первом экране отображаются дневные свечи, а на втором- часовые.

Первый экран системы использует индикаторы указателей трендов для выявления среднесрочных трендов. В системе будет использованы три EMA с периодами усреднения 9,18,30 дней. Будем считать, что рынок находится в тренде, если выполняется одно из условий:

EMA(30)>EMA(18)>EMA(9)

EMA(30)<EMA(18)<EMA(9)

Если не выполняется ни одно из этих условий, будем считать, что рынок находится в канале и для работы в этот период данная система непригодна.

На втором экране построена MACD- гистограмма у которой период сигнальной линии равен 12, короткий период также равен 12, а длинный период равен 24.

Правила работы следующие:

- Если рынок находится в возрастающем тренде, а MACD- гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх– открывается позиция на повышение. Ордер Stop- Loss устанавливается ниже последнего локального минимума цен.

- Закрывать позицию на повышение следует, когда MACD- гистограмма перестает расти и начинает движение вниз.

- Если рынок находится в убывающем тренде, а MACD- гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз – открывается позиция на понижение.

- Закрывать позицию на понижение следует, когда MACD- гистограмма перестает снижаться и начинает движение вверх.

На рис 3.1. приведена блок-схема для работы по данной системе.

Рис. 3.1. Упрощенная блок-схема работы по разработанной торговой системе

3.3 Апробация торговой системы на исторических данных

Для оценки разработанной системы рассмотрим период с 04 октября по 18 ноября. В данном периоде наблюдался устойчивый возрастающий тренд.

Рис.3.2 Изменение котировок EUR/USD в период с 03.10.2004 по 21.11.2004.

Таблица 3.1. Результаты апробации системы:

 Скачать реферат