Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

Рефераты / Экономика и экономическая теория / Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

Если нас интересует внутренняя динамика ряда необходимо найти первую разность его членов, т.е. для каждого квартала найти изменение значения по сравнению с предыдущим кварталом. Для первой разности построим автокорреляционную функцию.

Статистика Дарбина-Ватсона (DW) =1,813

DW Up= 1,450

DW Low=1,290

Статистика Дарбина-Уотсона показывает, что автокорреляции 1-го порядка нет. По графику можно видеть, что первые разности возрастают, т.к. тренд восходящий. Видна автокорреляция 2 и 4-го порядков, что говорит о полугодовой и годовой сезонности. Значения функции и границы для «белого шума» представлены ниже

 

АКФ( .)

Ошибка АКФ

1

-0,203

0,392

-0,392

2

-0,530

0,416

-0,416

3

-0,003

0,513

-0,513

4

0,637

0,513

-0,513

5

-0,087

0,627

-0,627

6

-0,423

0,629

-0,629

7

-0,028

0,673

-0,673

Пример 2. Импорт

Дано

год

квартал

номер

значение

разность

1999

I

1

3,10

 

II

2

3,40

0,30

III

3

3,33

-0,07

IV

4

3,80

0,47

2000

I

5

3,20

-0,60

II

6

3,60

0,40

III

7

3,70

0,10

IV

8

4,33

0,63

2001

I

9

3,60

-0,73

II

10

4,43

0,83

III

11

4,30

-0,13

IV

12

5,17

0,87

2002

I

13

4,13

-1,03

II

14

4,77

0,63

III

15

5,20

0,43

IV

16

5,97

0,77

2003

I

17

5,10

-0,87

II

18

5,90

0,80

III

19

6,33

0,43

IV

20

7,23

0,90

2004

I

21

6,43

-0,80

II

22

7,70

1,27

III

23

8,17

0,47

IV

24

9,08

0,92

2005

I

25

8,17

-0,92

II

26

9,80

1,63

III

27

10,50

0,70

IV

28

12,47

1,97

2006

I

29

10,40

-2,07

II

30

12,67

2,27

III

31

14,20

1,53

IV

32

17,10

2,90

Скачать реферат Скачать реферат
Страница:  1  2  3  4  5  6 


Другие рефераты на тему «Экономика и экономическая теория»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы