Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

Рефераты / Экономика и экономическая теория / Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

2002	I	9	26,30	0,10
2002	II	10	28,60	2,30
	III	11	28,70	0,10
	IV	12	30,30	1,60
2003	I	13	30,50	0,20
	II	14	31,00	0,50
	III	15	33,80	2,80
	IV	16	36,40	2,60
2004	I	17	38,00	1,60
	II	18	41,40	3,40
	III	19	47,20	5,80
	IV	20	52,36	5,16
2005	I	21	52,50	0,14
	II	22	60,40	7,90
	III	23	65,70	5,30
	IV	24	67,40	1,70
2006	I	25	69,00	1,60
	II	26	76,60	7,60
	III	27	79,80	3,20
	IV	28	71,00	-8,80
2007	I	29	80,50	9,50

Для исходного ряда имеем:

	АКФ( .)	Ошибка АКФ
1	0,896	0,165	-0,165
2	0,822	0,600	-0,600
3	0,712	0,739	-0,739
4	0,592	0,828	-0,828
5	0,483	0,884	-0,884
6	0,372	0,920	-0,920
7	0,261	0,941	-0,941
8	0,150	0,950	-0,950
9	0,062	0,954	-0,954

Очевидно наличие четкого тренда, значимыми являются коэффициенты автокорреляции 1-го и 2-го порядков. Для первой разности

	АКФ( .)	Ошибка АКФ
1	-0,173	0,372	-0,372
2	-0,090	0,389	-0,389
3	0,353	0,392	-0,392
4	0,240	0,435	-0,435
5	-0,106	0,454	-0,454
6	-0,088	0,457	-0,457
7	0,315	0,460	-0,460
8	-0,136	0,490	-0,490

Скачать реферат

Страница: 1 2 3 4 5 6

Другие рефераты на тему «Экономика и экономическая теория»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы