Скользящие тренды и работа с ними

Бесспорно - выдающийся результат. Кстати, многие эксперты пишут о том, что вводят некоторые изменения в тактику. Это, конечно, нужно делать, и поговорим об этом в следующем выпуске рассылки.

Очень серьезно работает в этом направлении Дмитрий, мне понравился его сайт - советую взглянуть. Ему удалось описать тактику скользящих каналов для Омеги. Отчет Дмитрия полностью лежит здесь.

Дмитри

й предупредил, что эксперта написал недавно, и тестирование только начал. Так что посматривайте на его сайт.

В общем тестирование показало, что тактика близка к идеалу механической системы - практически монотонно возрастающая прибыль со сравнительно небольшими проседаниями. Что тут еще можно комментировать?

Дмитрий прислал еще результаты за более ранние периоды. Так вот за 2001 год с теми же параметрами система дает очень много убытков. Это еще одно свидетельство того, что универсальных механических систем не существует. (В те годы я успешно работал на дневных графиках от одной границы канала до другой в направлении тренда, при этом стопы держал 300 пунктов, страшно вспомнить. При некотором размышлении я пришел к выводу, что в те годы для успешного выполнения тактики не хватало "размаха", то есть скачки по 100 - 150 пунктов, которые сейчас случаются почти ежедневно, тогда были сравнительно редки, средний древной "рейндж" (размах) был в пределах всего 70 - 90 пунктов. Естественно, после стопа с разворотом следовал опять стоп, в итоге - двойной убыток. Следовательно правы те, кто говорит, что рынок все время меняется, меняются и правила торговли.

Юрий тестировал на 4-х часовике (специально для тех, кто привык к Метатрейдеру), стоп сразворотом вместо 57 пунктов - 37, первое поджатие (перенос стопа в точку открытия) при отходе цены от точки открытия на 30 пунктов. Далее - поджатие на 50 пунктов, как в базовой схеме.

Получилось следующее:

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 135

Из них закрыто с прибылью - 62

Из них закрыто с убытком - 56

Общий профит (в пипс.) - 3704

Общий лосс (в пипс.) - 2072

Общий баланс (в пипс.) - 1632

Максимальная последовательность лоссов (шт) - 8шт (однажды) и по 3 лоса четыре раза.

Наиболее прибыльные периоды

27.05 по 02.06

с 11.07 по 22.07

с 08.08 по 20.08

Периоды максимальных проседаний

с 30.06 по 01.07

с 06.08 по 08.08

с 28.08 по 01.09

с 11.09 по 16.09 - 8 лосов!

Юрий также пояснил, что при срабатывании стопа с разворотом держал цель с профитом в 37 пунктов, чтоб вернуть убыток и на этом позицию закрывал. Как ему кажется, во многих случаях, если не закрыть такую позицию, то срабатывает стоп по открытию и теряется прибыль, т.к. после разворота редко когда цена уходит далеко.

Примерно такие же результаты получил и Андрей, также проверявших работу тактики на 4-х часовиках. При этом он применял базовые правила без отклонений.

Количество входов в рынок (открывалась позиция) всего - 126

Из них закрыто с прибылью - 64

Из них закрыто с убытком - 59

Общий профит (в пипс.) - 4830

Общий лосс (в пипс.) - 3363

Общий баланс (в пипс.) - 1467

Максимальная последовательность лоссов (шт) - 8

Наиболее прибыльные периоды

с 14.05 по 28.05

с 23.06 по 26.06

Периоды максимальных проседаний

с 22.09 по 29.09

Ну, пожалуй, закончим на этом тестировать. Картина в общем ясна.

Несколько замечаний по применению техники, появившихся у меня буквально в последние дни. Люблю образные примеры, прибегну к такому. Движение цены можно представить как траекторию шарика, катящегося по наклонному желобу, который еще качается из стороны в сторону. Края желоба - границы канала. Когда шарик выскакивает - он проходит сравнительно большое расстояние и попадает в другой желоб. К чему это я рассказываю - мы пытаемся определить границы нового желоба, используя точки предыдущего, из - за этого получаются тонкие и неправильные каналы, как результат - лосс сразу после сильного движения. Решается эта проблема двумя способами, причем - одновременно: при сильном движении не поджимаем цену близко, а пунктов на 100 - 150 (но конечно так, чтобы был профит), переждем консолидацию, находясь в рынке, чтобы взять продолжение этого движения. Может и не лучшее решение - часто не получится выбирать хорошее движение, будем отдавать при коррекции. Второй способ - после длинной свечи (шарик перескочил) не делаем ничего, пока не определились три экстремума ПОСЛЕ этой большой свечи.

14.4 Несколько замечаний относительно МТС

Как - то незаметно мы вовлеклись в бесполезное, с моей точки зрения, но требующее огромных затрат времени - занятие - поисками Святого Грааля (так трейдеры называют поиски "абсолютной" механической системы торговли, стабильно приносящей сказочно высокий доход). Бесполезной - потому что ее (такой МТС) просто не существует. Мы не будем здесь выяснять, почему не существует, и почему мы дошли "до жизни такой". Но некоторую ясность постараемся внести.

Существует два подхода к трейдингу - "механистический" и "аналитический". О них прекрасно написал, например, Джо ДиНаполи:

" Особенности технических приемов аналитической торговли:

Вы можете извлекать выгоду из чрезвычайно гибкого подхода к рынку

У Вас будет свободный персональный распорядок работы.

Вы получаете возможность быстро достичь больших прибылей (или убытков)

У Вас появляется потенциал чрезвычайно благоприятного соотношения выигрыш - проигрыш.

Существует абсолютная необходимость строгого управления самим собой.

Относительно небольшого капитала может быть достаточно для достижения поставленных Вами целей

Концентрация на относительно небольшом числе рынков не только приемлема, но и предпочтительна.

Особенности технических приемов механической торговли:

Плохое соотношение выигрыш/проигрыш правило, а не исключение

Методы тестирования, основанные на исторических гипотетических данных, как правило, по многим причинам очень ненадежные.

Большинство механических систем в конечном счете отказывают.

Необходимо одновременное применение множества систем на нескольких различных рынках, чтобы сгладить кривую капитала.

Необходим относительно большой капитал … для неизбежных проседаний.

Очевидно, что аналитический подход больше подходит независимому, "мелкому" инвестору, в то время, как механический - средним и крупным инвестиционным организациям.

Однако применение "чисто" аналитического подхода быстро приводит к полному краху не только начинающего трейдера, но и более опытного. В чем тут дело? А в том, что абсолютное большинство понимает аналитический подход, как торговлю вообще без четких правил, без разработанной стратегии, как свободное творчество. И раз за разом рынок показывает несостоятельность такого безответственного подхода к делу, и все напрасно.

Трейдер должен иметь четкую систему торговли, но не МТС. Как же быть? Как соединить достоинства обоих подходов, компенсировав их недостатки? Один из путей решения этой проблемы я предложил в своей тактике скользящих каналов. Там есть абсолютно четкие, недвусмысленные указания и запреты, но, в то же время, достаточно свободы, приближающей эту тактику к аналитическому методу.

 Скачать реферат