Расчет коэффициента эластичности и показателей корреляции и детерминации

Fтабл. = 9,55

Сравнивая Fтабл. и Fфакт., приходим к выводу о необходимости не отклонять гипотезу H0 и признается статистическая незначимость, ненадежность уравнения регрессии.

Частные F-критерий – Fх1. и Fх2 оценивают статистическую значимость присутствия факторов х1 и х2 в уравнении множественной рег

рессии, оценивают целесообразность включения в уравнение одного фактора после другого фактора, т.е. Fх1 оценивает целесообразность включения в уравнение фактора х1 после того, как в него был включен фактор х2. Соответственно Fх2 указывает на целесообразность включения в модель фактора х2 после фактора х1.

Низкое значение Fх2 (меньше 1) свидетельствует о статистической незначимости прироста r2yx1 за счет включения в модель фактора х2 после фактора х1. следовательно, подтверждается нулевая гипотеза H0 о нецелесообразности включения в модель фактора х2.

Задача 21

Модель денежного и товарного рынков:

Rt = a1 + b12Yt + b14Mt + e1, (функция денежного рынка);

Yt = a2 + b21Rt + b23It + b25Gt + e2 ( функция товарного рынка);

It = a3 + b31Rt + e3 (функция инвестиций),

где R - процентные ставки;

Y - реальный ВВП;

M - денежная масса;

I - внутренние инвестиции;

G - реальные государственные расходы.

Решение:

Rt = a1 + b12Yt + b14Mt + e1,

Yt = a2 + b21Rt + b23It + b25Gt + e2

It = a3 + b31Rt + e3

Сt = Yt + It + Gt

Модель представляет собой систему одновременных уравнений. Проверим каждое ее уравнение на идентификацию.

Модель включает четыре эндогенные переменные (Rt, Yt, It, Сt) и две предопределенные переменные (и ).

Проверим необходимое условие идентификации для каждого из уравнений модели.

Первое уравнение:

Rt = a1 + b12Yt + b14Mt + e1.

Это уравнение содержит две эндогенные переменные и и одну предопределенную переменную . Таким образом,

,

т.е. выполняется условие . Уравнение сверхидентифицируемо.

Второе уравнение:

Yt = a2 + b21Rt + b23It + b25Gt + e2.

Оно включает три эндогенные переменные Yt, It и Rt и одну предопределенную переменную Gt. Выполняется условие

.

Уравнение идентифицируемо.

Третье уравнение:

It = a3 + b31Rt + e3.

Оно включает две эндогенные переменные It и Rt. Выполняется условие

.

Уравнение идентифицируемо.

Четвертое уравнение:

Сt = Yt + It + Gt.

Оно представляет собой тождество, параметры которого известны. Необходимости в идентификации нет.

Проверим для каждого уравнения достаточное условие идентификации. Для этого составим матрицу коэффициентов при переменных модели.

В соответствии с достаточным условием идентификации ранг матрицы коэффициентов при переменных, не входящих в исследуемое уравнение, должен быть равен числу эндогенных переменных модели без одного.

Первое уравнение. Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

Ранг данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы не равен нулю:

 Скачать реферат