Методы экспериментальной экономики

Таблица 1. Данные для вычисления вероятностей получения определенного типа прогноза цены .

При построении имитационной модели были выдвинуты следующие предпосылки:

1. Потребителям доступна только информация о состоянии цены на предыдущем и текущем шаге. Информацией о действиях других агентов на рынке они не располагают. Единственным критерием, которым они руководствуются, чтобы принять решение, покупать или не покупать товар, а если покупать, то в каком количестве, является ожидание динамики цены на следующем шаге.

2. Потребитель, действующий на рынке, полностью характеризуется вектором свойств

(1)

где – размер запаса, который может хранить потребитель. Данная величина вводится в модель потому, что в реальных условиях, как правило, потребители ограничены размером своего дохода или, например, местом, где можно хранить товар, приобретенный для собственного потребления.

– количество товара, который потребитель использует на каждом шаге. В нашей модели будем считать, что покупателю необходимо потреблять товар на каждом шаге, он не может отказаться от потребления этого товара даже на небольшой промежуток времени.

Кроме свойств каждому агенту в каждый момент времени ставятся в соответствие следующие переменные состояния:

– остаток товара у потребителя с прошлого шага.

– количество товара, который приобретет потребитель на данном шаге.

– прогноз изменения цены потребителя на следующем шаге.

Таким образом, в каждый момент времени t потребитель будет характеризоваться вектором состояния

. (2)

Величина остатка товара у потребителя на текущем шаге определяется как:

(3)

Будем считать, что при покупке товара потребитель руководствуется следующим принципом:

Сначала потребитель оценивает имеющийся у него запас товара с прошлого шага. Если запаса у него меньше, чем количество товара, которое ему необходимо для потребления, то он в любом случае приобретает товар на недостающую разницу: .

Для того чтобы ввести в модель механизм ожиданий цены потребителей, были использованы результаты проведенного опроса. Таким образом, правила перехода агентов из одного состояния в другое являются вероятностными.

Рассмотрим три решающих правила, включенных в модель и зависящих от ожиданий потребителя:

а) потребитель ожидает, что цена на следующем шаге будет падать ().

Он покупает товар только в том случае, если ему не хватает для потребления остатка с предыдущего шага:

(4)

б) потребитель ожидает, что цена на следующем шаге не изменится ().

Он покупает товар в размере разницы между запасом, который он может хранить, и остатком с прошлого периода:

(5)

в) потребитель ожидает, что цена на товар на следующем шаге вырастет ().

Он покупает товар в размере разницы между запасом, который он может хранить, и остатком с прошлого периода:

(6)

Схема принятия решения экономическим агентом приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Концептуальная схема имитационной модели поведения потребителей на рынке.

Для проведения экспериментов, основанных на предлагаемой модели, была выполнена программная реализация модели поведения потребителей. В качестве начальных данных в программу вводится значение цены товара на рынке для первых двух шагов. Ожидания экономических агентов динамики цен на следующем шаге имитируются с помощью датчика случайных чисел для каждого агента отдельно с учетом вероятностей, полученных при проведении опроса. Реальная динамика цены на рынке определяется функцией спроса рынка или может задаваться самостоятельно исследователем. Результатом проведенного эксперимента является экономический ряд значений, показывающий, сколько товара в каждый момент времени t было куплено на всем рынке, то есть, моделируется динамика совокупного спроса.

 Скачать реферат