Двухкритериальные модели управления портфельными инвестициями с учетом риска

Рефераты / Экономико-математическое моделирование / Двухкритериальные модели управления портфельными инвестициями с учетом риска

Недельный прогноз курса рассматриваемых акций представлен в таблице 1.

Таблица 1. Прогнозируемое изменение курсов акций на 7 июня 2005 года (долл. США за 1 акцию)

	EESR	LKOH	RTKM	=top > GUMM	SNGSP	TATN	YUKO
Текущий курс	0,26	34,6	2,1	2,3	0,54	1,76	0,5
Прогнозируемый курс	0,36	39,88	2,44	1,92	0,64	1,74	0,55

Выбранные акции продаются лотами в стандартном объеме по 100 акций. В работе рассмотрены различные варианты формирования целочисленных портфелей ценных бумаг, различающиеся по составу акций. Результаты расчетов приведены в таблицах 2-5.

Таблица 2. Оптимальный портфель, состоящий из 4 видов акций, при покупке акций лотами

	EESR	LKOH	RTKM	GUMM	Итого	Лимит
Начальная стоимость 1 акции	0,28	34,6	2	12,3
Будущая стоимость 1 акции	0,34	39,88	2,41	1,92
Количество акций в лоте	100	100	100	100
Коэффициент риска акций	0,92	1,45	0,88	0,31
Инвестиции в акции	28	0	200	0	228	2000
Общая доходность по акциям	6	0	41	0	47
Доля риска акций в портфеле	0,11	0	0,77	0	0,88	1,1
Доля акций в портфеле	1	0	1	0

Таблица 3. Оптимальный портфель, состоящий из 5 видов акций, при покупке акций лотами

	EESR	LKOH	RTKM	GUMM	SNGSP	Итого	Лимит
Начальная стоимость 1 акции	0,28	34,6	2	12,3	0,54
Будущая стоимость 1 акции	0,34	39,88	2,41	1,92	0,64
Количество акций в лоте	100	100	100	100	100
Коэффициент риска акций	0,92	1,45	0,88	0,31	1,21
Инвестиции в акции	28	3460	200	0	54	3742	4500
Общая доходность по акциям	6	528	41	0	10	585
Доля риска акций в портфеле	0,01	1,11	0,04	0	0,01	1,17	1,25
Доля акций в портфеле	1	1	1	0	1

Таблица 4. Оптимальный портфель, состоящий из 6 видов акций, при покупке акций лотами

	EESR	LKOH	RTKM	GUMM	SNGSP	TATN	Итого	Лимит
Начальная стоимость 1 акции	0,28	34,6	2	12,3	0,54	1,76
Будущая стоимость 1 акции	0,34	39,88	2,41	1,92	0,64	1,74
Количество акций в лоте	100	100	100	100	100	100
Коэффици-ент риска акций	0,92	1,45	0,88	0,31	1,21	1,25
Инвести-ции в акции	28	3460	200	0	54	0	3742	4500
Общая доходность по акциям	6	528	41	0	10	0	585
Доля риска акций в портфеле	0,01	1,11	0,04	0	0,01	0	1,17	1,25
Доля акций в портфеле	1	1	1	0	1	0

Скачать реферат

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Двухкритериальные модели управления портфельными инвестициями с учетом риска

Другие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела