Управление рисками
Выбором является решение P2.
Задача 2. X=2
Эксперты компании "ХМК" определили следующие показатели прибыли (тыс руб) в зависимости от вида стратегии и ситуации на рынке.
Стратегия компании |
Ситуация 1 |
Ситуация 2 |
Ситуация 3 |
Выпуск холодильников |
57 |
61 |
65 |
Выпуск морозильников |
95 |
22 |
53 |
Выпуск кондиционеров |
73 |
55 |
77 |
1. Стратегия при благоприятной конъюнктуре.
Если известно, что конъюнктура благоприятна – значит, можно сделать оптимистический прогноз.
Воспользуемся критерием Гурвица.
Стратегия компании |
Ситуация 1 |
Ситуация 2 |
Ситуация 3 |
Среднее |
Макс |
Мин |
Выпуск холодильников |
57 |
61 |
65 |
61 |
65 |
57 |
Выпуск морозильников |
95 |
22 |
53 |
56,66667 |
95 |
22 |
Выпуск кондиционеров |
73 |
55 |
77 |
68,33333 |
77 |
55 |
K= |
0 |
0,5 |
1 |
Стратегия компании |
Ситуация 1 |
Ситуация 2 |
Ситуация 3 |
Выпуск холодильников |
65 |
61 |
57 |
Выпуск морозильников |
95 |
58,5 |
22 |
Выпуск кондиционеров |
77 |
66 |
55 |
Наиболее оптимистичное решение – при к=0. Значит, наилучший стратегией будет выпуск морозильников.
2. Условия реализации неблагоприятны.
Подсчитаем некоторые статистические показатели.
Стратегия компании |
Ситуация 1 |
Ситуация 2 |
Ситуация 3 |
Среднее |
Макс |
Мин |
Дисперсия |
Выпуск холодильников |
57 |
61 |
65 |
61 |
65 |
57 |
16 |
Выпуск морозильников |
95 |
22 |
53 |
56,66667 |
95 |
22 |
1342,333 |
Выпуск кондиционеров |
73 |
55 |
77 |
68,33333 |
77 |
55 |
137,3333 |
Если условия неблагоприятны, то выбрать стоит стратегию, которая грозит минимальным риском. В данном случае это означает, что дисперсия между максимальной и минимальной прибылью должна быть минимальна, поэтому нет необходимости подсчитывать риски. То есть, в случае неудачи – потери будут меньше и поэтому надо выпускать холодильники.
3. Существует следующий риск:
Стратегия компании |
Ситуация 1 |
Ситуация 2 |
Ситуация 3 |
Риск |
0,45 |
0,3 |
0,25 |
Выпуск холодильников |
57 |
61 |
65 |
Выпуск морозильников |
95 |
22 |
53 |
Выпуск кондиционеров |
73 |
55 |
77 |
При выборе решения в качестве критериев риска используется показатель:
R = Hij ∙ p
где р – вероятность наступления рискового события.
Предпочтение отдается решению, имеющему наименьший средневзвешенный показатель риска, определяемый как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующее им значение потерь: