Анализ риска статистическим методом

СОДЕРЖАНИЕ.

ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 2

Страновой риск. 2

ЗАДАЧА. 5

ЛИТЕРАТУРА. 10

ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Страновой риск.

Страновой риск – это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в странах. Многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансо

во-экономических и социально-политических переменных.

Страны с наименьшим уровнем риска:

1. Люксембург — 100

2. Норвегия — 98

3. Швейцария — 98

4. Дания — 95

5. США — 94

6. Швеция — 94

7. Финляндия — 93

8. Ирландия — 93

9. Нидерланды — 93

10. Австрия — 93

11. Великобритания — 92

12. Канада — 92

13. Бельгия — 91

14. Германия — 91

15. Франция — 90

16. Австралия — 90

17. Исландия — 89

18. Япония — 89

19. Сингапур — 88

20. Испания — 88

Таблица 1

20 самых рискованных стран

Указанные данные о надежности стран сходны с рейтингом недееспособности государств, также характеризующим (только более прозрачно) уровень странового риска. Рейтинг недееспособности государств (англ. Failed States Index) — индекс, призванный оценить неспособность властей контролировать целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Разрабатывается американским Фондом мира и журналом «Foreign Policy».

Оценка производится по следующим параметрам:

· демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих этнических групп);

· уровень эмиграции;

· уровень экономического неравенства;

· экономическая ситуация;

· криминализация государства;

· раздробленность в силовых структурах и элите;

· перемещение беженцев внутри страны;

· рост реваншистских настроений;

· количество предоставляемых государством услуг;

· приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека;

· внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а также зависимость от внешнего финансирования).

В рейтинге 2006 года Россия находится на 43-ем месте. Самым недееспособным государством признан Судан (1-е место), а самым устойчивым — Норвегия (последнее, 146-е место). Выше России из республик бывшего СССР находятся Узбекистан (23-е место), Киргизия (28-е место) и Таджикистан (42-е место). Китай находится на 57-м месте, Украина — на 86-м, Казахстан — на 88-м, а США — на 128-м.

ЗАДАЧА.

1. Определить уровень риска с использованием графика Лоуренца.

2. Сравнить уровни риска деятельности предприятия в тех периодах, которые изучались.

3. Сделать выводы по полученным результатам относительно рискованности деятельности компаний.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Для определения уровня риска Ур (риск возникает в следствие отсутствия, ограниченности или неопределенности информации относительно рискованной ситуации) были собраны такие статистические данные по результатам деятельности за несколько последних лет.

Статистика ущерба предприятия.

 Скачать реферат