АРТ-моделирование на фондовом рынке

Рефераты / Экономико-математическое моделирование / АРТ-моделирование на фондовом рынке

Таблица 3

Регрессия стоимости акций от макроэкономических показателей

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,91892781 R2= 0,84442833 Adjusted R2= 0,82760977

F(8,74)=50,208 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,58192

d nowrap >

Std.Err.of Beta

N=83	B	Std.Err. of B	t(74)	p-level
Intercept		6,460909	3,112464	2,07582	0,041385
ВВП	0,108146	0,000036	0,000170	0,21189	0,832778
Пром. пр-во	0,077470	-0,000191	0,000597	-0,32030	0,749642
Инв. в ОК	0,117535	-0,003511	0,002022	-1,73600	0,086725
Экспорт	0,127917	0,563684	0,056310	10,01041	0,000000
Импорт	0,124684	-0,243684	0,099173	-2,45715	0,016348
ИПЦ	0,054360	-0,043971	0,017412	-2,52536	0,013699
Ррден.д-ды	0,088258	-0,018270	0,009345	-1,95517	0,054339
Чбезр.	0,134949	-0,154764	0,140413	-1,10220	0,273946

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

Effect	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-level
Regress.	136,0155	8	17,00194	50,20813	0,000000
Residual	25,0586	74	0,33863
Total	161,0741

Таблица 4

Регрессия стоимости акций от котировок иностранной валюты

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,86801429 R2= 0,75344881 Adjusted R2= 0,74408611

F(3,79)=80,473 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,70901

N=83	Beta	Std.Err. of Beta	B	Std.Err. of B	t(79)	p-level
Intercept			-2,39566	0,541664	-4,42278	0,000031
USD	-0,887563	0,141636	-0,16929	0,027016	-6,26649	0,000000
EUR	0,396673	0,101722	0,11702	0,030008	3,89958	0,000201
GDB	1,233373	0,173003	0,14238	0,019971	7,12922	0,000000

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

Effect	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-level
Regress.	121,3611	3	40,45369	80,47343	0,000000
Residual	39,7130	79	0,50270
Total	161,0741

Таблица5

Корреляционнаяматрица Q1

Скачать реферат

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23

Другие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2025 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы