Проверка адекватности выбранных моделей

Вспомогательные вычисления представлены в таблице 2

1) от исходного ряда yt переходим к ранжированному yt', расположив значения исходного ряда в порядке возрастания;

2) Т.к. n=20 (четное)

Медиана

Ме = =516,5;

3) Значение каждого уровня исходного ряда yt сравнивается со значением медианы. Если yt >Ме, то δi принимает значение «+», если меньше, то «-»;

4) v (20)=8- число серий;

max (20)=4- протяженность самой большой серии.

В соответствии делаем проверку:

max (20)<[3,3(lg20+1)]

v(20)>[(20+1-1.96)]

4<7

8>6

Оба неравенства выполняются. С вероятностью 0,95 тренд во временном ряду отсутствует, что согласуется с выводом, сделанным с помощью метода Фостера-Стюарта.

Таблица 3

Вспомогательные вычисления в задании

В графе δ ставим «+», если последующее значение уровня временного ряда больше предыдущего, «-» - если меньше. Определим v (21)=8 – число серий.

max (21)=6 – протяженность самой большой серии. Табличное значение

0 (21)=5. В соответствии делаем проверку:

V(21)>[ ]

max (21)≤ 0(21)

8>10

6≤5

Т.к. оба неравенства не выполняются, то делаем выводы: во временном ряду урожайности имеется тенденции.

 Скачать реферат