Эконометрика

Рефераты / Экономико-математическое моделирование / Эконометрика

Таблица №2

i	e²	e	ei-1	(ei-ei-1)²	=16,050 : 18,38 = 0,8734.
1	6,75	2,60	-	-
2	0,02	0,15	2,598	5,996
3	0,37	-0,61	0,149	0,576
4	5,94	-2,44	-0,610	3,342
5	2,71	-1,65	-2,438	0,628
6	0,15	0,39	-1,646	4,134
7	2,43	1,56	0,388	1,373
Итого:	18,38	-	-1,559	16,050

Полученное значение попадает в область неопределённости: DW (0,7; 1,35). Это значит, что для прояснения вопроса относительно автокорреляции остатков необходимо дальнейшее исследование ряда остатков другими методами, в которых отсутствует зона неопределённости.

б) Воспользуемся тестом серий Бройша - Годфри:

Таблица №3

t	et	et-1	e²t-1	et·et-1	êt	(y-bx)²
1	2,598	0,149	0,022	0,387	0,074	6,371
2	0,149	-0,610	0,372	-0,091	-0,302	0,204
3	-0,610	-2,438	5,944	1,487	-1,208	0,358
4	-2,438	-1,646	2,709	4,013	-0,816	2,632
5	-1,646	0,388	0,151	-0,639	0,192	3,379
6	0,388	1,559	2,430	0,605	0,773	0,148
Итого:	-1,559	-2,598	11,628	5,763	-1,287	13,092

На основании полученных данных построим уравнение регрессии без свободного члена вида ŷ=b·x. При этом стандартная ошибка коэффициента регрессии b, рассчитанная по формуле:

, = 1,181,

что меньше значения t табл. =2,57. Это означает, что автокорреляция первого уровня отсутствует.

Однако следует отметить, что и тест Дарбина - Уотсона и тест серий Бройша - Годфри применяются только для выборок достаточно большого размера[1], в то время как предложенная нам для анализа выборка состоит только лишь из семи значений.

в) При помощи критерия серий проверим случайность распределения уровней ряда остатков. С 95% вероятностью распределение ряда остатков считается случайным, если одновременно выполняются два неравенства:

общее число серий должно быть больше двух, и 2) - максимальная длина серии должна быть строго меньше пяти.

Данные для расчётов получаем из таблицы № 4.

Таблица № 4. Критерий серий линейная модель не проходит:

ei	ei - ei-1	серии	Число серий = 2, Продолжительность самой длинной серии равна 3. 2 = = [2.079] = 2. (не выполняется), хотя 3 < 5. Значит уровни распределены не случайно.
0,149	-2,449	+
-0,610	-0,759	+
-2,438	-1,828	+
-1,646	0,792	-
0,388	2,033	-
1,559	1,172	-

Скачать реферат

Страница: 1 2 3

Эконометрика

Другие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

document.write('<p class="otherfont" style="float:right; color:#222222; text-align:center;">Страница <br /><big style="font-size:18px;"><b>2</b></big></p>'); Эконометрика

Другие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Эконометрика