Экономико-математическое моделирование анализа ресурсов

Рефераты / Экономико-математическое моделирование / Экономико-математическое моделирование анализа ресурсов

Рассчитаем величины производственных затрат по формуле

Xij=aij*xj

aij- технологическая матрица

xj-строка валового выпуска,

Х11=0,2*251,1146=50,22293

Х12=0,1*230,8917=23,08917

Х13=0,2*139,0127=27,80255 >

Х21=0*251,1146=0

Х22=0,1*230,8917=23,08917

Х23=0,2*139,0127=27,80255

Х31=0,1*251,1146=25,11146

Х32=0*230,8917=0

Х33=0,1*139,0127=13,90127

Для расчета величин условно чистой продукции используем соотношение баланса для производства:

Z=xj-∑xij

xij – по столбцу

Z1=251.1146-(50.22293+0+25.11146)=175.7803

Z2=230.8917-(23.08917+23.08917+0)=184.7134

Z3=139.0127-(27.80255+27.80255+13.90127)=69.50637

Проверим баланс конечной и условно чистой продукции

∑YI=∑ZJ , ∑Xi=∑Xj,

Z=175.7803+184.7134+69.50637=430 =Y=150+180+100=430

Xi=251.1146+230.8917+139.0127=621.0191=Xj=251.1146+230.8917+139.0127=621.0191

Заполняем таблицу, подготовленную выше, матричного баланса полученными данными.

4. В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос У(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен в таблице.

Недели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Спрос на кредитные ресурсы

3

7

10

11

15

17

21

25

23

Требуется:

1. Проверить наличие аномальных наблюдений.

2. Построить линейную модель Y(t)=a0+a1t параметры которой оценить МНК (Y(t) – расчетные, смоделированные значения временного ряда).

3. Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R\S- критерия взять табулированные границы 2,7-3,7).

4. Оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

5. По двум построенным моделям осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитывать при доверительной вероятности р=70%)

6. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

Решение:

Недели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Спрос на кредитные ресурсы

3

7

10

11

15

17

21

25

23

Построим график:

Проверим на анормальность - 9 неделю, у9=23

Оставшиеся наблюдения

Недели

1

2

3

4

5

6

7

8

Спрос на кредитные ресурсы

3

7

10

11

15

17

21

25

Для оставшихся рассчитаем: уср - среднее значение; Sy – средне квадратичное отклонение, используя функции Excel;

Вычислим статистику Стьюдента – tнаб=| y*-yср|/Sy

уср= 13,625 (fx/статистические/СРЗНАЧ)

Sy= 6,836254457 (fx/статистическая/СТАНДОТКЛОН)

При L=5%, K=n-2=9-2=7,

tкр= 2,36462256 (fx/статистическая/СТЬЮДРАСПОБР)

tнаб= |23-13,625|/6,84=1,371364986

tнаб=1,37<tкр=2,36

Следовательно, наблюдаемое у9 не является аномальной и не требует замены.

С помощью программы РЕГРЕССИИ (в Excel сервис/анализ данных/РЕГРЕССИЯ) рассчитаем и получим:

Регрессионная статистика

 

Множественный R

0,983716989

R-квадрат

0,967699115

Нормированный R-квадрат

0,963084703

Стандартная ошибка

1,444200224

Наблюдения

9

Дисперсионный анализ

     
 

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

437,4

437,4

209,7123

1,78531E-06

Остаток

7

14,6

2,085714286

   

Итого

8

452

     

Скачать реферат Скачать реферат
Страница:  1  2  3  4  5  6 


Другие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы