Моделирование и прогнозирование цен на бензин 2007
Приложение 2.
Приложение 3.
Трендовая нелинейная модель:
|
Regression Summary for Dependent Variable: Y | ||||||
|
R= ,97522531 RI= ,95106440 Adjusted RI= ,94364992 | ||||||
|
F(5,33)=128,27 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,55849 | ||||||
|
St. Err. |
St. Err. | |||||
|
BETA |
of BETA |
B |
of B |
t(16) |
p-level | |
|
Intercpt |
-0,49078 |
3,542223 |
-0,13855 |
0,890647 | ||
|
T |
-4,73670 |
2,101051 |
-0,94957 |
0,421199 |
-2,25444 |
0,030928 |
|
V6**5 |
-0,85535 |
0,358127 |
0,00000 |
0,000000 |
-2,38840 |
0,022799 |
|
1/V6 |
1,37150 |
0,387187 |
14,32809 |
4,044950 |
3,54222 |
0,001208 |
|
LOGV6 |
3,68472 |
1,181335 |
20,47539 |
6,564492 |
3,11911 |
0,003751 |
|
V6**2 |
4,04349 |
1,610614 |
0,02008 |
0,007997 |
2,51053 |
0,017135 |
Полином:
|
Regression Summary for Dependent Variable: Y | ||||||
|
R= ,95650049 RI= ,91489318 Adjusted RI= ,91016502 | ||||||
|
F(2,36)=193,50 p<0,0000 Std.Error of estimate: ,70517 | ||||||
|
St. Err. |
St. Err. | |||||
|
BETA |
of BETA |
B |
of B |
t(35) |
p-level | |
|
Intercept |
12,61067 |
0,201647 |
62,53833 |
0,000000 | ||
|
V6**2 |
1,579834 |
0,128829 |
0,00784 |
0,000640 |
12,26303 |
0,000000 |
|
V6**5 |
-0,715081 |
0,128829 |
0,00000 |
0,000000 |
-5,55062 |
0,000003 |
Приложение 4.
Гистограмма и график остатков на нормальной вероятностной бумаге.
Проверка условий Гаусса-Маркова.
Из данного графика можно сделать вывод о том что мат. ожидание остатков=0. Следовательно, 1-ое условие Гаусса-Маркова выполняется.
Из графика можно сделать вывод о достаточно сильной гомоскедастичности, т.е. о том, что дисперсия остатков постоянна. Следовательно, и 2-ое условие Гаусса-Маркова выполняются.
|
Durbin-Watson d | |
|
Durbin- Watson d | |
|
Estimate |
0,787493 |
Табличное значение коэффициента d при N = 39, m = 1 составляет dн =1,43 и dв= 1,54
Т. к. расчетное значение d=0,787493 принадлежит промежутку [0; dн] – выполняется Н1, т.е. автокорреляция есть.
Приложение 5.
Приложение 6.
 |
Приложение 7.
Гистограмма и график остатков на нормальной вероятностной бумаге.
Проверка условий Гаусса-Маркова.
Из данных графиков можно сделать вывод о том что мат. ожидание остатков=0. Следовательно, 1 условие Гаусса-Маркова выполняется.
Из графика можно сделать вывод о гомоскедастичности, т.е. о том, что дисперсия остатков постоянна. Следовательно, и 2-ое условие Гаусса-Маркова выполняется.
Скачать рефератДругие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выборочные исследования в эконометрике
- Временные характеристики и функция времени. Графическое представление частотных характеристик
- Автоматизированный априорный анализ статистической совокупности в среде MS Excel
- Биматричные игры. Поиск равновесных ситуаций
- Анализ рядов распределения
- Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики
- Безработица - основные определения и измерение. Потоки, запасы, утечки, инъекции в модели