Компоненты временных рядов

Решение

1. Рассчитаем цепные абсолютные приросты:

у2 =16,5-17,0 = -0,5 (%)

у3 =15,9-16,5 =-0,6 (%)

у4 = 15,5-15,9 =-0,4 (%)

у5 = 14,9-15,5 =-0,6 (%)

у6 = 14,5-14,9 =-0,4 (%)

у7 =13,8-14,5 =-0,7 (%)

Легко заметить, что цепные абсолютные приросты примерно одинаковы. Они незначительно варьируют от -0,4 до -0,7, что свидетельствует о близости процесса развития к линейному. Поэтому представляется правомерным оценить прогнозное значение

помощью среднего прироста :

2. Известно, что изменение процентной ставки банка происходило примерно с постоянным темпом роста в течение 7 кварталов. Следовательно, правомерно использовать средний темп роста для расчета прогноза этого показателя. Средний темп роста равен:

Прогноз процентной ставки банка в 8 квартале равен:

,

где - не в процентном выражении;

.

3. Результаты расчетов представлены в таблице:

Расчет скользящих средних

При трехлетней скользящей средней:

и т. д.

При семилетней скользящей средней:

и т. д.

Графический анализ показывает, что ряд, сглаженный по 7- летней скользящей средней, носит более гладкий характер.

Рис. Сглаживание ряда урожайности с помощью скользящих средних

Для вычисления значений 5- летней взвешенной скользящей средней воспользуемся таблицей 2.2. Тогда:

и т. д.

Заключение

Статистические методы все шире проникают в экономическую практику. С развитием компьютеров, распространением пакетов прикладных программ эти методы вышли за стены учебных и научно-исследовательских институтов. Они стали важным инструментом в деятельности аналитических, плановых, маркетинговых отделов различных фирм и предприятий.

При прогнозировании часто исходят из того, что уровни временных рядов экономических показателей, состоят из четырех компонент: тренда, сезонной, циклической и случайной составляющих. В зависимости от способа сочетания этих компонент модели временных рядов делятся на аддитивные, мультипликативные или модели смешанного типа.

 Скачать реферат