Теория и практика валютного дилинга

Группа клиентских операций (Customer Desk).

Дилеры этой группы обслуживают клиентов банка — заключают с ними сделки по конвертации средств из одной валюты в другую, привлекают клиентские деньги в краткосрочные банковские депо­зиты. Все эти операции, влияющие на структуру пассивов, ставятся на позицию дилерам двух первых групп: на валютную позицию, если внутреннюю клиентскую конверсию необхо

димо закрыть внешней конверсией; на депозитную позицию, если привлеченные у клиента средства переразмещаются на межбанковском рынке. В этом плане дилеры клиентской группы не работают на рынке, их задача — обеспечить четкую связь между пассивными и активными операциями.

5.2. Информационное и дилинговое оборудование

Валютные дилеры используют в работе оборудование нескольких ведущих фирм.

Международное информационное агентство Рейтер (REUTERS).

(Адрес представительства в СНГ — Россия, 121059, г. Москва, Бережковская наб. 2, г-ца «Редиссон-Славянская», Ленин­градский пр-т д. 9, г-ца «Аэростар» тел. 241-01-11, 241-01-27). Информационное и дилинговое оборудование REUTERS-2000, на базе современных персональных компьютеров, объединенных в глобальную мировую сеть пользователей (подписчиков агентства), является сегодня самым надежным и широко распространенным средством слежения за рыночной конъюнктурой и заключения сделок. Рабочее место дилера состоит из 2 мониторов с общей клавиатурой, мышью и принтерами.

Мониторы выводят на экран следующие продукты системы «Рейтер»:

Reuters Money 2000

На базе программного обеспечения WINDOWS предоставляет информацию 4000 подписчикам из более чем 2000 орга­низаций в 80 странах в режиме «реального времени» о курсах 125 валют мира, процентных ставках, форвардных котировках, основных новостях экономической и политической жизни в мире и в отдельных странах. Служба Reuter Money 2000 также позволяет строить графики и проводить технический анализ. Пользователи получают информацию с помощью спутнико­вой антенны, установленной на крыше здания банка.

Рис. 2

Дилеры самостоятельно размещают необходимую им для постоянного мониторинга информацию в специальных «окнах» компьютерной программы Windows. Информация поступает по каналам агентства из двух источников.

Во-первых, от вкладчиков (contributors) системы, имеющих право ввода своей информации в специальные страницы. Например, меняющиеся ежесекундно на экране котировки валютных курсов складываются из значений курсов, вводимых независимо друг от друга крупными банками маркет-мейкерами, и сменяющих друг друга во временной последовательности. Если какой-либо банк не удовлетворен высвечиваемой в данную минуту котировкой, он может сменить ее на свою. Постоянная смена котировок банками-вкладчиками образует видимое изменение валютного курса и служит основой для «считывания» этой информации при построении графиков.

Вкладчиками котировок доллара к немецкой марке (страница DEM=) выступают около 100 крупных международных банков (в России — Внешторгбанк РФ, банк Международная финансовая компания). Котировки доллара к рублю (страница RUR=) могут вводить любые российские банки, имеющие оборудование REUTERS 2000.

Подобным образом осуществляется ввод и смена котировок процентных ставок, форвардных пунктов, цен на золото и т. д.

Во-вторых, от корреспондентов агентства, готовящих информацию о событиях экономической, политической жизни в виде мини-статей, появляющихся на экране в хронологической последовательности под краткими заголовками. Программное обеспечение Windows позволяет раскрыть заголовок в статью, а затем вновь «свернуть» ее. Помимо статей на информа­ционном экране появляются срочные новости, набранные для привлечения внимания крупным шрифтом красного цвета и сопровождаемые звуковым сигналом, оказывающие влияние на принятие решений дилерами и влияющие на конъюнктуру рынка. Например, это может быть информация об отставке В. Гера­щенко с поста председателя Центрального банка:

«GERASCHENKO IS ASKED BY PRESIDENT YELTSIN TO RESIGN» или публикуемые макроэкономические индикаторы:

«DECEMBER US UNEMPLOYMENT RAТЕ IS 5.9%»

Содержание любой выведенной в «окне» информации может быть распечатано на специальном принтере. Стоимость ме­сячной аренды оборудования и оплаты информационной службы Money 2000 для одного рабочего места около 5000 немецких марок.

Reuter Dealing 2000

Позволяет заключать сделки и вести переговоры в режиме двусторонней телексной связи с более чем 3600 банками и компаниями в 82 странах. Каждый банк — подписчик дилин­говой системы имеет один или несколько 4-буквенных кодов, позволяющих соединиться с ним с любого дилингового места другого банка в течение 1 -2 секунд, например:

MNBL — Moscow Narodny Bank, London;

BAUL — Bank Austria, London;

RSKT — Банк Российский кредит, Москва;

INCO — АКБ Инкомбанк, Москва.

Полный список дилинговых кодов банков приводится в специальном буклете агентства Рейтер (см. Приложение 1). Дилинговая аппаратура для пользования кодом устанав­ливается на выделенную телефонную линию. В зависимости от величины банка он может иметь от одного до нескольких дилинговых кодов, каждый из которых соответствует опре­деленной специализации дилеров: отдельные коды для конверсионных операций, депозитных и т. д. Дилер, желающий соединиться с банком-контрагентом, нажимает на клавиатуре специальную зеленую клавишу CONTACT, вводит код запрашиваемого банка, а также вводные слова приветствия или свой «интерес», например «Hallo». При нажатии клавиш RETURN или ENTER происходит соединение банка дилера с запрашиваемым банком. При этом на экране дилера открывается специальное переговорное окно. На экране монитора банка, в который звонят, в правом верхнем углу появляется рейтеровский код звонящего банка и интерес, сопровождаемые звуковым сигналом (рис. 3).

Путем нажатия зеленой клавиши ACCEPT и затем ENTER (либо мышью) принимающий звонок дилер также раскрывает на своем экране переговорное окно с данным банком. Дилеры имеют возможность вести двусторонний диалог, печатая слова латинским шрифтом и передавая друг другу информацию. Клавиша RETURN позволяет печатающему, начинать новую строку, клавиша ENTER передает слово собеседнику. Красная клавиша INTERRUPT позволяет дилеру, прервать текст собе­седника, и ввести свое сообщение. После окончания переговоров или заключения сделки завершение контакта осуществляется нажатием красной клавиши END CONT, при этом появляется образец дилерского «тикета» (рапортички) с реквизитами сделки, ко­торый при необходимости может быть подтвержден; повтор­ное нажатие клавиши END CONT закрывает переговорное окно, а текст переговоров распечатывается на специальном принтере conversation printer. Если дилером был подтвержден «тикет», то он вместе с текстом переговоров распечатывается отдельно на третьем принтере — ticket printer. Текст сделки вместе с «тикетом» может служить документом сделки, обрабатываться и храниться в банке.

 Скачать реферат