Теория и практика валютного дилинга

Подготовка «тикетов» или заполнение рапортичек (deal slip) по сделке

После заключения сделки дилер обязан составить документ, со­держащий в стандартной форме все реквизиты сделки. Для сделок, заключенных на оборудовании Reuters Dealing 2000, система авто­матически формирует «тикеты», которые можно подтвердить и распечатать вместе с текстом переговоров. Если сделка заключена по телефону, и

ли если в банке не пользуются рейтеровскими «ти­кетами», дилер заполняет рапортички вручную, указывая все рек­визиты сделки. Ниже приводятся образцы возможных рапортичек для конверсионной и депозитной сделок («конверсия» и «депозит» соответственно):

Дилер проверяет правильность заполнения рапортичек или «ти­кета», а также еще раз проверяет текст переговоров, после чего рас­писывается. Затем рапортички подписываются старшим дилером и складываются в накопительный ящик для передачи в Back-office.

Во многих банках, имеющих компьютерные системы, после заключения сделки дилеры вводят реквизиты сделки в специальный модуль поддержки дилинговых операций через свой персональный компьютер, расположенный на рабочем месте, после чего все операции по обработке сделки, постановке на позицию, оформ­лению платежей и осуществлению проводок выполняются авто­матически.

Тем не менее, дилерам рекомендуется сразу же по заключении сделки немедленно зафиксировать ее на бумаге вручную (в пози­ции или просто на листе), чтобы не забыть и иметь запись о сдел­ке на случай, если компьютерная система «зависнет», а текст пе­реговоров потеряется.

Табл. 24

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРЕКС» КОНВЕРСИЯ (FOREIGN EXCHANGE DEAL)

Табл. 25

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРЕКС» _ДЕПОЗИТ (DEPOSIT DEAL)

Глава 6

ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

В отличие от дилинговой службы (Front-office) отдел расчетов по валютным операциям (Back-office) занимается дальнейшим офор­млением заключенных дилерами сделок, платежами, контролем за их исполнением и учетом. Поскольку речь идет о переводах и по­лучении средств в миллионы долларов, особое значение придается контролю за точным указанием сумм банков-корреспондентов, номеров счетов, правильностью оформления документов. Во избе­жание возможных обманов или подлогов (frauds), имеющих целью сокрытие прибылей или убытков, отдел дилинга и отдел расчетов должны быть разделены административно и территориально, при­чем дилеры не должны иметь доступа к операциям по оформлению сделок, равно как и сотрудники службы Back-office не имеют пра­ва заключать сделки. Это достигается размещением служб в разных помещениях банка, а также административным делением: дилинг относится к подразделению валютных операций (Trading Operations Department), a Back-office — к отделу расчетов (Settlements Depar­tment).

6.1. Функции отдела расчетов по валютным операциям (Back-

office)

Получение оригиналов сделок. Получение («тикетов» с переговорами или рапортичек сделок) и постановка их на контроль осуществляется в специальных журналах регистра­ции конверсионных и депозитных сделок. Сделки регистриру­ются под порядковым номером в соответствии с внутренними правилами.

Журнал регистрации может использоваться для контроля за совершением последующих операций с данной сделкой.

Табл.26 Журнал регистрации конверсионных сделок

Табл. 27 Журнал регистрации депозитных сделок

Здесь по графам указываются все операции, осуществляемые по сделке. После выполнения операции сотрудник отдела расчетов ставит «галочку» или «ОК» в соответствующей гра­фе для каждой сделки.

Если сделка заключена через брокера, то необходимо вести учет брокерских комиссий. Для этого сотрудники ведут от­дельные журналы по брокерским фирмам, где фиксируют все сделки, заключенные с их помощью, а также размер ко­миссии в соответствии с согласованными тарифами.

Проверка правильности реквизитов сделки и текста переговоров.

Помимо контроля со стороны дилеров, сотрудники отдела расчетов должны еще раз тщательно проверить правильность сделки: прочитать текст переговоров и сверить реквизиты сделки и «тикета». Наиболее часто встречающиеся ошибки:

неправильная дата валютирования;

неправильный курс;

прокотирована одна сумма, а куплена другая сумма;

неверно указаны банки-корреспонденты

Подготовка и отсылка подтверждения банку-контрагенту.

Независимо от того, заключена ли сделка по «Рейте­ру» или по телефону, рекомендуется подтверждать ее отдельно по телексу или в системе SWIFT (Society for Worldwide Inter­bank Financial Telecommunications; формат МТЗОО для кон­версионной сделки, МТ320 для депозитной сделки). Обычно подтверждения посылаются в день заключения сделки (как правило, в течение ближайших 3-4 часов). Срочность под­тверждения зависит от близости даты валютирования: для сделок на споте это может быть и следующий день, для сде­лок с датой валютирования «today» подтверждения необ­ходимо посылать в течение ближайших часов.

Независимым подтверждением по сделке обмениваются оба контрагента; поэтому в функцию службы Back-Office входит получение подтверждения от банка-контрагента и его свер­ка с реквизитами сделки. Если обнаруживаются несоответ­ствия в реквизитах между посланным и полученным под­тверждениями, сотрудник обязан выяснить причину. Для этого он обращается к рапортичке сделки, вновь проверяя реквизиты сделки. Если реквизиты правильные, необходимо проверить текст переговоров (для сделки, заключенной «по рейтеру») и в случае правильности текста переговоров связать­ся с банком-контрагентом через дилеров, либо позвонив в Back-Office банка-контрагента, и попросить их прислать но­вое подтверждение.

 Скачать реферат