Экономико–математические методы в управлении
Построим матрицу рисков, элементы которой: rij = βj - aij
|
max ri | |||
|
0 |
0 |
4 | =111 >
4 |
|
7 |
3 |
0 |
7 |
|
5 |
1 |
3 |
5 |
В матрице рисков в каждой строке найдём максимальный риск, и из них выберем минимальный: minr = r1 = 4 – первая альтернатива оптимальна по критерию Сэвиджа.
Критерий Гурвица.
Для каждой строки находим минимальный di и максимальный βj.
|
П1 |
П2 |
П3 |
di |
βj |
χi | |
|
А1 |
-13 |
-9 |
-15 |
-15 |
-9 |
-13.2 |
|
А2 |
-20 |
-12 |
-11 |
-20 |
-11 |
-17.3 |
|
А3 |
-18 |
-10 |
-14 |
-18 |
-10 |
-15.6 |
χi = λ × di + (1 – λ) × βj λ = 0.7
Максимальный из элементов последнего столбца:max χi = χ1 = -13.2 – первая альтернатива оптимальна по критерию Гурвица.
Скачать рефератДругие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:
- Разработка системы учета и прогнозирования ежедневных поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
- Моделирование системы работы с договорами покупателей
- Выборочные исследования в эконометрике
- Моделирование экономических систем
- Взаимозаменяемость продовольственных продуктов - масла животного и масла растительного. Их потребление
Поиск рефератов
Loading
Последние рефераты раздела
- Выборочные исследования в эконометрике
- Временные характеристики и функция времени. Графическое представление частотных характеристик
- Автоматизированный априорный анализ статистической совокупности в среде MS Excel
- Биматричные игры. Поиск равновесных ситуаций
- Анализ рядов распределения
- Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики
- Безработица - основные определения и измерение. Потоки, запасы, утечки, инъекции в модели