Пакет программ Майкрософт, как эффективное средство эконометрического анализа

Рассчитаем частные коэффициенты корреляции с помощью формул и занесем это в таблицу.

; ;

; ; и т.д.

Таблица 8

Матрица выборочных частных коэффициентов корреляции исследуемых экономических показателей

Теперь необходимо проверить значимость полученных частных коэффициентов корреляции, т.е. гипотезу H0: сij/{ } = 0.

Для этого рассчитаем наблюдаемые значения t-статистик для всех коэффициентов по формуле:

где l – порядок частного коэффициента корреляции, совпадающий с количеством фиксируемых переменных случайных величин (в нашем случае l=3, например ), а n – количество наблюдений.

Построим матрицу наблюдаемыx значений t-статистик для всех коэффициентов rij/{ }

Таблица 9

Матрица наблюдаемыx значений t-статистик частных коэффициентов корреляции исследуемых экономических показателей

Наблюдаемые значения t-статистик необходимо сравнить с критическим значением tкр, найденным для уровня значимости б=0,05 и числа степеней свободы н=n – l - 2.

Для этого используем встроенную статистическую функцию Excel СТЬЮДРАСПОБР, введя в предложенное меню вероятность б=0,05 и число степеней свободы н=n–l–2=50-3-2=45. (Можно найти значения tкр по таблицам математической статистики).

Получаем tкр= 2,014103359.

По результатам, представленным в таблице 9, наблюдаемое значение t-статистики больше критического tкр= 2,014103359 по модулю для частных коэффициентов корреляции и

Следовательно, гипотеза о равенстве нулю этих коэффициентов отвергается с вероятностью ошибки, равной 0,05, т.е. соответствующие коэффициенты значимы.

Для остальных коэффициентов наблюдаемое значение t-статистики меньше критического значения по модулю, следовательно, гипотеза H0 не отвергается, т.е.незначимы.

Для проверки значимости частных коэффициентов корреляции можно также воспользоваться таблицами Фишера-Иейтса для нахождения критического значения rкр с учётом уровня значимости б=0,05 и числа степеней свободы н=n-l-2=50-3-2=45. По таб. rкр (б=0,05; н=45)=0,288. Если соответствующий коэффициент |r|> rкр, то он считается значимым.

Отметим в матрице частных коэффициентов корреляции значимые.

Таблица 10

Матрица частных коэффициентов корреляции исследуемых показателей с выделением значимых коэффициентов (при б=0,05)

 Скачать реферат