Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики
Введем следующие торговые правила:
Покупка, когда 
и 
;
Продажа, если 
становится отрицательным или нейтральным и 
приближается к 0.5.
Значения 
и выбраны путем оптимизации стратегии.
Параметры модели вычислялись лишь для последовательных двухмесячных промежутков времени, поэтому реакцию предложенной системы можно считать запоздалой.
Результаты торговли приведены ниже в таблице 5.
Таблица 5
Результат торговли по стратегии избегания хаотичных и случайных фаз рынка
|
Дата |
S&P500 |
№ |
H |
h |
N |
Ошибка VEGE |
Ошибка pnorm |
Нормальный закон дает меньшую ошибку |
Buy/Sell |
Прибыль |
Остаточная сумма квадратов |
|
01.11.2002 |
900.96 |
0 | |||||||||
|
31.12.2002 |
879.82 |
40 |
0.378 |
-0.0045 |
135 |
0.001 |
0.290 |
10 889 | |||
|
02.01.2003 |
909.03 |
41 | |||||||||
|
28.02.2003 |
841.15 |
80 |
0.678 |
-0.0017 |
500 |
0.002 |
0.005 |
11 800 | |||
|
03.03.2003 |
834.81 |
81 | |||||||||
|
30.04.2003 |
916.92 |
122 |
0.586 |
0.0017 |
163 |
0.002 |
0.002 |
да |
B |
9 790 | |
|
01.05.2003 |
916.30 |
123 | |||||||||
|
30.06.2003 |
974.50 |
164 |
0.390 |
0.0034 |
185 |
0.001 |
0.006 |
9 500 | |||
|
01.07.2003 |
982.32 |
165 | |||||||||
|
29.08.2003 |
1 008.01 |
207 |
0.645 |
0.0020 |
500 |
0.058 |
0.062 |
4 435 | |||
|
02.09.2003 |
1 021.99 |
208 | |||||||||
|
31.10.2003 |
1 050.71 |
251 |
0.504 |
0.0037 |
417 |
0.000 |
0.028 |
5 909 | |||
|
03.11.2003 |
1 059.02 |
252 | |||||||||
|
31.12.2003 |
1 111.92 |
292 |
0.648 |
0.0005 |
500 |
0.071 |
0.066 |
да |
4 720 | ||
|
02.01.2004 |
1 108.48 |
293 | |||||||||
|
27.02.2004 |
1 144.94 |
331 |
0.516 |
0.0017 |
500 |
0.007 |
0.069 |
2 511 | |||
|
01.03.2004 |
1 155.97 |
332 | |||||||||
|
30.04.2004 |
1 107.30 |
375 |
0.636 |
-0.0005 |
500 |
0.012 |
0.015 |
12 905 | |||
|
03.05.2004 |
1 117.49 |
376 | |||||||||
|
30.06.2004 |
1 140.84 |
416 |
0.756 |
0.0007 |
320 |
0.237 |
0.058 |
да |
5 463 | ||
|
01.07.2004 |
1 128.94 |
417 | |||||||||
|
31.08.2004 |
1 104.24 |
459 |
0.545 |
0.0014 |
500 |
0.005 |
0.051 |
8 066 | |||
|
01.09.2004 |
1 105.91 |
460 | |||||||||
|
29.10.2004 |
1 130.20 |
501 |
0.611 |
0.0020 |
500 |
0.029 |
0.055 |
4 833 | |||
|
01.11.2004 |
1 130.51 |
502 | |||||||||
|
31.12.2004 |
1 211.92 |
544 |
0.695 |
0.0008 |
500 |
0.127 |
0.059 |
да |
3 267 | ||
|
03.01.2005 |
1 202.08 |
545 | |||||||||
|
28.02.2005 |
1 203.60 |
583 |
0.609 |
0.0013 |
500 |
0.045 |
0.077 |
4 483 | |||
|
01.03.2005 |
1 210.41 |
584 | |||||||||
|
29.04.2005 |
1 156.85 |
626 |
0.428 |
0.0001 |
415 |
0.000 |
0.046 |
S |
239.93 |
4 930 | |
|
02.05.2005 |
1 162.16 |
627 | |||||||||
|
30.06.2005 |
1 191.33 |
669 |
0.465 |
0.0014 |
500 |
0.004 |
0.080 |
4 148 | |||
|
01.07.2005 |
1 194.44 |
670 | |||||||||
|
31.08.2005 |
1 220.33 |
712 |
0.816 |
0.0024 |
44 |
0.372 |
0.107 |
да |
B |
6 646 | |
|
01.09.2005 |
1 221.59 |
713 | |||||||||
|
31.10.2005 |
1 207.01 |
754 |
0.700 |
0.0001 |
500 |
0.084 |
0.027 |
да |
5 939 | ||
|
01.11.2005 |
1 202.76 |
755 | |||||||||
|
30.12.2005 |
1 248.29 |
796 |
0.589 |
0.0027 |
500 |
0.049 |
0.102 |
5 432 | |||
|
03.01.2006 |
1 268.80 |
797 | |||||||||
|
28.02.2006 |
1 280.66 |
835 |
0.624 |
0.0016 |
500 |
0.047 |
0.066 |
4 462 | |||
|
01.03.2006 |
1 291.24 |
836 | |||||||||
|
28.04.2006 |
1 310.61 |
877 |
0.448 |
0.0015 |
500 |
0.001 |
0.067 |
3 268 | |||
|
01.05.2006 |
1 305.19 |
878 | |||||||||
|
30.06.2006 |
1 270.20 |
921 |
0.489 |
-0.0029 |
429 |
0.000 |
0.033 |
S |
49.87 |
11 491 | |
|
03.07.2006 |
1 280.19 |
922 | |||||||||
|
31.08.2006 |
1 303.82 |
964 |
0.743 |
0.0004 |
463 |
0.201 |
0.439 |
7 058 | |||
|
01.09.2006 |
1 311.01 |
965 | |||||||||
|
31.10.2006 |
1 377.94 |
1006 |
0.622 |
0.0034 |
500 |
0.120 |
0.158 |
B |
1 683 | ||
|
01.11.2006 |
1 367.81 |
1007 | |||||||||
|
29.12.2006 |
1 418.30 |
1047 |
0.554 |
0.0027 |
500 |
0.021 |
0.082 |
2 258 | |||
|
03.01.2007 |
1 416.60 |
1048 | |||||||||
|
28.02.2007 |
1 406.82 |
1086 |
0.291 |
0.0011 |
500 |
0.001 |
0.072 |
S |
28.88 |
7 081 | |
|
01.03.2007 |
1 403.17 |
1087 | |||||||||
|
30.04.2007 |
1 482.37 |
1128 |
0.633 |
0.0016 |
500 |
0.044 |
0.053 |
B |
5 305 | ||
|
01.05.2007 |
1 486.30 |
1129 | |||||||||
|
29.06.2007 |
1 503.35 |
1171 |
0.442 |
0.0036 |
441 |
0.000 |
0.048 |
7 625 | |||
|
02.07.2007 |
1 519.43 |
1172 | |||||||||
|
31.08.2007 |
1 473.99 |
1215 |
0.564 |
0.0035 |
280 |
0.024 |
0.031 |
30 514 | |||
|
04.09.2007 |
1 489.42 |
1216 | |||||||||
|
31.10.2007 |
1 549.38 |
1257 |
0.570 |
0.0004 |
500 |
0.003 |
0.030 |
S |
67.01 |
22 350 | |
|
01.11.2007 |
1 508.44 |
1258 | |||||||||
|
31.12.2007 |
1 468.36 |
1298 |
0.647 |
-0.0011 |
244 |
0.010 |
0.022 |
28 814 | |||
|
02.01.2008 |
1 447.16 |
1299 | |||||||||
|
29.02.2008 |
1 330.63 |
1339 |
0.716 |
-0.0001 |
500 |
0.026 |
0.013 |
32 886 | |||
|
03.03.2008 |
1 331.34 |
1340 | |||||||||
|
30.04.2008 |
1 385.59 |
1381 |
0.521 |
-0.0018 |
247 |
0.004 |
0.007 |
16 177 | |||
|
01.05.2008 |
1 409.34 |
1382 | |||||||||
|
30.06.2008 |
1 280.00 |
1423 |
0.534 |
0.0035 |
407 |
0.009 |
0.033 |
14 782 | |||
|
01.07.2008 |
1 284.91 |
1424 | |||||||||
|
29.08.2008 |
1 282.83 |
1466 |
0.574 |
0.0018 |
219 |
0.010 |
0.015 |
11 756 | |||
|
02.09.2008 |
1 277.58 |
1467 | |||||||||
|
31.10.2008 |
968.75 |
1510 |
0.534 |
-0.0200 |
10 |
0.023 |
0.125 |
117 280 | |||
|
03.11.2008 |
966.30 |
1511 | |||||||||
|
31.12.2008 |
903.25 |
1551 |
0.600 |
0.0140 |
10 |
0.017 |
0.103 |
B |
74 695 | ||
|
02.01.2009 |
931.80 |
1552 | |||||||||
|
27.02.2009 |
735.09 |
1590 |
0.635 |
-0.0049 |
66 |
0.017 |
0.053 |
24 164 | |||
|
02.03.2009 |
700.82 |
1591 | |||||||||
|
30.04.2009 |
872.81 |
1633 |
0.432 |
0.0150 |
50 |
0.007 |
0.035 |
24 857 | |||
|
01.05.2009 |
877.52 |
1634 | |||||||||
|
30.06.2009 |
919.32 |
1675 |
0.531 |
0.0003 |
167 |
0.003 |
0.005 |
S |
16.07 |
13 050 | |
|
01.07.2009 |
923.33 |
1676 | |||||||||
|
31.08.2009 |
1 020.62 |
1718 |
0.693 |
0.0012 |
500 |
0.062 |
0.020 |
да |
15 610 | ||
|
01.09.2009 |
998.04 |
1719 | |||||||||
|
30.10.2009 |
1 036.19 |
1761 |
0.622 |
0.0006 |
500 |
0.003 |
0.006 |
16 057 | |||
|
02.11.2009 |
1 042.88 |
1762 | |||||||||
|
31.12.2009 |
1 115.10 |
1803 |
0.805 |
0.0029 |
72 |
0.251 |
0.049 |
да |
6 969 | ||
|
04.01.2010 |
1 132.99 |
1804 | |||||||||
|
26.02.2010 |
1 104.49 |
1841 |
0.583 |
0.0027 |
500 |
0.005 |
0.032 |
16 920 | |||
|
01.03.2010 |
1 115.71 |
1842 | |||||||||
|
30.04.2010 |
1 186.69 |
1885 |
0.623 |
0.0036 |
500 |
0.097 |
0.126 |
4 618 | |||
|
285.73 |
401.76 |
Скачать рефератДругие рефераты на тему «Экономико-математическое моделирование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выборочные исследования в эконометрике
- Временные характеристики и функция времени. Графическое представление частотных характеристик
- Автоматизированный априорный анализ статистической совокупности в среде MS Excel
- Биматричные игры. Поиск равновесных ситуаций
- Анализ рядов распределения
- Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики
- Безработица - основные определения и измерение. Потоки, запасы, утечки, инъекции в модели