Использование нечеткой искусственной нейронной сети TSK (Takagi, Sugeno, Kang’a) в задаче прогнозирования валютных курсов

Рассматривалась чувствительность ННС TSK к изменению количества правил. На обучающей выборке при увеличении количества правил уменьшается ошибка по критерию СКО и САПП при прогнозах на 1 и на 3 шага вперед. На проверочной выборке при увеличении количества правил сначала достигается минимум при количества правил , а затем ошибка уве

личивается.

Во время выполнения экспериментальных исследований, были получены результаты, которые могут быть использованы в деятельности банков и других инвесторов.

Литература

1. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.

2. Згуровский М. З., Подладчиков В. Н. Аналитические методы калмановской фильтрации для систем с априорной неопределенностью. – К.: Наукова думка, 1995. – 584с.

3. Зайченко Ю. П. Нечеткие модели и методы в интеллектуальных системах. К.: Слово, 2008. – 344с.

4. Круглов В. В., Борисов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 382с.

5. Руденко О. Г., Бодянський Є. В. Штучні нейронні мережі. – Харків: Компанія СМІТ, 2006. – 404с.

6. Хоменко А., Гофман В., Мещеряков Е., Никифоров В. Delphi 7. – Санкт-Петербург: БВХ-Петербург, 2004. – 1200с.

Приложение 1. Результаты экспериментальных исследований.

Первый столбец – реальные данные. Второй столбец – прогноз на 1 шаг вперед. Третий столбец – ошибка прогноза на 1 шаг вперед. Четвертый столбец – прогноз на 3 шага вперед. Пятый столбец – ошибка прогноза на 3 шага вперед.

USD_EUR

0.6456 0.6467 -0.0011 0.6447 0.0009

0.6415 0.6456 -0.0041 0.6467 -0.0052

0.6447 0.6438 0.0009 0.6474 -0.0027

0.6467 0.6447 0.0020 0.6438 0.0029

0.6441 0.6415 0.0026 0.6456 -0.0015

0.6384 0.6441 -0.0057 0.6415 -0.0031

0.6341 0.6384 -0.0043 0.6441 -0.0100

0.6368 0.6341 0.0027 0.6384 -0.0016

0.6336 0.6368 -0.0032 0.6341 -0.0005

0.6358 0.6336 0.0022 0.6368 -0.0010

0.6399 0.6358 0.0041 0.6336 0.0063

0.6441 0.6399 0.0042 0.6358 0.0083

0.6428 0.6441 -0.0013 0.6399 0.0029

0.6432 0.6428 0.0004 0.6441 -0.0009

0.6472 0.6432 0.0040 0.6428 0.0044

0.6472 0.6472 -0.0000 0.6432 0.0040

0.6427 0.6472 -0.0045 0.6472 -0.0045

0.6356 0.6427 -0.0071 0.6472 -0.0116

0.6363 0.6356 0.0007 0.6427 -0.0064

0.6464 0.6363 0.0101 0.6356 0.0108

0.6427 0.6464 -0.0037 0.6363 0.0064

0.6487 0.6427 0.0060 0.6464 0.0023

0.6508 0.6487 0.0021 0.6427 0.0081

0.6464 0.6508 -0.0044 0.6487 -0.0023

0.6444 0.6464 -0.0020 0.6508 -0.0064

0.6452 0.6444 0.0008 0.6464 -0.0012

0.6451 0.6452 -0.0001 0.6444 0.0007

0.6400 0.6451 -0.0051 0.6452 -0.0052

0.6456 0.6400 0.0056 0.6451 0.0005

0.6414 0.6456 -0.0042 0.6400 0.0014

0.6423 0.6414 0.0009 0.6456 -0.0033

0.6355 0.6423 -0.0068 0.6414 -0.0059

0.6350 0.6355 -0.0005 0.6423 -0.0073

0.6350 0.6350 -0.0000 0.6355 -0.0005

0.6330 0.6350 -0.0020 0.6350 -0.0020

0.6302 0.6330 -0.0028 0.6350 -0.0048

0.6366 0.6302 0.0064 0.6330 0.0036

0.6392 0.6366 0.0026 0.6302 0.0090

0.6389 0.6392 -0.0003 0.6366 0.0023

0.6352 0.6389 -0.0037 0.6392 -0.0040

0.6341 0.6352 -0.0011 0.6389 -0.0048

0.6291 0.6341 -0.0050 0.6352 -0.0061

0.6284 0.6291 -0.0007 0.6341 -0.0057

0.6280 0.6284 -0.0004 0.6291 -0.0011

0.6311 0.6280 0.0031 0.6284 0.0027

0.6306 0.6311 -0.0005 0.6280 0.0026

0.6307 0.6306 0.0001 0.6311 -0.0004

0.6299 0.6307 -0.0008 0.6306 -0.0007

0.6325 0.6299 0.0026 0.6307 0.0018

0.6367 0.6325 0.0042 0.6299 0.0068

0.6376 0.6367 0.0009 0.6325 0.0051

0.6351 0.6376 -0.0025 0.6367 -0.0016

0.6416 0.6351 0.0065 0.6376 0.0040

0.6428 0.6416 0.0012 0.6351 0.0077

0.6414 0.6428 -0.0014 0.6416 -0.0002

0.6424 0.6414 0.0010 0.6428 -0.0004

0.6435 0.6424 0.0011 0.6414 0.0021

0.6466 0.6435 0.0031 0.6424 0.0042

0.6489 0.6466 0.0023 0.6435 0.0054

0.6519 0.6489 0.0030 0.6466 0.0053

0.6646 0.6519 0.0127 0.6489 0.0157

0.6686 0.6646 0.0040 0.6519 0.0167

0.6711 0.6686 0.0025 0.6646 0.0065

0.6714 0.6711 0.0003 0.6686 0.0028

0.6731 0.6714 0.0017 0.6711 0.0020

0.6806 0.6731 0.0075 0.6714 0.0092

0.6789 0.6806 -0.0017 0.6731 0.0058

0.6782 0.6789 -0.0007 0.6806 -0.0024

0.6803 0.6782 0.0021 0.6789 0.0014

0.6724 0.6803 -0.0079 0.6782 -0.0058

0.6757 0.6724 0.0033 0.6803 -0.0046

0.6756 0.6757 -0.0001 0.6724 0.0032

0.6822 0.6756 0.0066 0.6757 0.0065

0.6811 0.6822 -0.0011 0.6756 0.0055

0.6809 0.6811 -0.0002 0.6822 -0.0013

0.6818 0.6809 0.0009 0.6811 0.0007

0.6887 0.6818 0.0069 0.6809 0.0078

0.6903 0.6887 0.0016 0.6818 0.0085

0.6965 0.6903 0.0062 0.6887 0.0078

0.7007 0.6965 0.0042 0.6903 0.0104

0.7081 0.7007 0.0074 0.6965 0.0116

0.7056 0.7081 -0.0025 0.7007 0.0049

0.7134 0.7056 0.0078 0.7081 0.0053

0.7176 0.7134 0.0042 0.7056 0.0120

0.7057 0.7176 -0.0119 0.7134 -0.0077

0.7052 0.7057 -0.0005 0.7176 -0.0124

0.7067 0.7052 0.0015 0.7057 0.0010

0.7076 0.7067 0.0009 0.7052 0.0024

0.6953 0.7076 -0.0123 0.7067 -0.0114

0.6950 0.6953 -0.0003 0.7076 -0.0126

0.6806 0.6950 -0.0144 0.6953 -0.0147

0.6786 0.6806 -0.0020 0.6950 -0.0164

0.6825 0.6786 0.0039 0.6806 0.0019

0.6830 0.6825 0.0005 0.6786 0.0044

0.6852 0.6830 0.0022 0.6825 0.0027

0.6954 0.6852 0.0102 0.6830 0.0124

0.7103 0.6954 0.0149 0.6852 0.0251

0.7114 0.7103 0.0011 0.6954 0.0160

0.7219 0.7114 0.0105 0.7103 0.0116

0.7238 0.7219 0.0019 0.7114 0.0124

0.7403 0.7238 0.0165 0.7219 0.0184

0.7327 0.7403 -0.0076 0.7238 0.0089

0.7311 0.7327 -0.0016 0.7403 -0.0092

0.7329 0.7311 0.0018 0.7327 0.0002

0.7425 0.7329 0.0096 0.7311 0.0114

0.7381 0.7425 -0.0044 0.7329 0.0052

0.7322 0.7381 -0.0059 0.7425 -0.0103

0.7372 0.7322 0.0050 0.7381 -0.0009

0.7454 0.7372 0.0082 0.7322 0.0132

0.7430 0.7454 -0.0024 0.7372 0.0058

0.7512 0.7430 0.0082 0.7454 0.0058

0.7632 0.7512 0.0120 0.7430 0.0202

0.7792 0.7632 0.0160 0.7512 0.0280

0.7766 0.7792 -0.0026 0.7632 0.0134

0.7902 0.7766 0.0136 0.7792 0.0110

0.8035 0.7902 0.0133 0.7766 0.0269

0.8016 0.8035 -0.0019 0.7902 0.0114

0.7782 0.8016 -0.0234 0.8035 -0.0253

0.7783 0.7782 0.0001 0.8016 -0.0233

0.7886 0.7783 0.0103 0.7782 0.0104

0.7863 0.7886 -0.0023 0.7783 0.0080

0.7681 0.7863 -0.0182 0.7886 -0.0205

0.7669 0.7681 -0.0012 0.7863 -0.0194

0.7840 0.7669 0.0171 0.7681 0.0159

0.7828 0.7840 -0.0012 0.7669 0.0159

0.7838 0.7828 0.0010 0.7840 -0.0002

0.7966 0.7838 0.0128 0.7828 0.0138

0.7984 0.7966 0.0018 0.7838 0.0146

0.7856 0.7984 -0.0128 0.7966 -0.0110

0.7858 0.7856 0.0002 0.7984 -0.0126

0.7882 0.7858 0.0024 0.7856 0.0026

0.7939 0.7882 0.0057 0.7858 0.0081

0.7986 0.7939 0.0047 0.7882 0.0104

0.7983 0.7986 -0.0003 0.7939 0.0044

0.7758 0.7983 -0.0225 0.7986 -0.0228

 Скачать реферат