Построение модели организационной структуры фирмы

Пример работы программы:

Рис. 2.1

Рис. 2.2

§3. Моделирование процесса оптимального размещения финансовых средств в условиях риска

Рассмотрим задачу оптимального использования банком средств вкладчиков. Для простоты будем рассма

тривать небольшой величины банк, который выдает кредиты только юридическим лицам на определенные проекты.

Пусть

i—процентная ставка по вкладам населения (для простоты будем считать процентные ставки по вкладам юридических и физических лиц равными);

sk—величина взноса к-ого вкладчика;

r—процентная ставка, по которой банк выдает кредиты юридическим лицам на финансирование того или иного проекта;

m—общее количество вкладов на счетах рассматриваемого банка в данный момент времени.

В модели предполагается, что банк в состоянии кредитовать ограниченное количество людей.

Пусть

n—максимальное количество кредитуемых лиц;

bk—необходимый для реализации проекта объем кредита;

Ok—заявленная клиентом величина отдачи от проекта;

pk—вероятность получения отдачи Ок от данного проекта;

xkЄ[0,1]—доля выдаваемого кредита от запрашиваемой суммы;

xkbk—затраты банка на кредитование к-ого проекта;

gk—мера риска k-ого проекта.

Мера риска определяется аналитиками банка на основе статистических данных, информации о клиенте, коэффициентов риска, ставки налога и т. д.

Выпишем задачу выбора банком выгодного по соотношению “прибыльность-рисковость” проекта.

Функция цели включает в себя две функции: по минимизации риска и максимизации отдачи.

Ограничения:

критерий целесообразности выдачи кредита на к-й проект

bk(1+r)xk≤pkOk; (2)

критерий целесообразности выдачи кредитов именно на эти n проектов

(3)

Задача (1)-(3) является задачей векторной оптимизации. Предлагается решать ее методом гарантированного результата.

Введем некоторые обозначения.

Обозначим функции цели (1) и (1’) через f1(x) и f2(x) соответственно.

G={x: bk(1+r)xk≤pkOk; (1+r)}.

Задача вида

f1(x)=(4)

xЄG

называется частной задачей. Так как целевая функция f1(x) непрерывна и непрерывно дифференцируема, а множество G—непустой компакт, то частная задача (4) разрешима, т. е. возможно получение величины f1max(x).

Задача вида

f2(x)=

xЄG

является второй частной задачей, для нее справедливы те же утверждения.

Блок-схема решения задачи размещения финансовых средств в условиях риска.

§4 Программная реализация некоторых вспомогательных задач.

Следует отметить, что некоторые из вспомогательных задач в построенных моделях представляют собой задачи линейного программирования, которые представляются возможным решить симплекс-методом. Для этой цели нами использовалась следующая реализация данного метода: в модуле Method процедура SIMPLEX решает задачу линейного программирования общего вида

Ax≤(≥)B, x≥0, Cx→max(min).

В процедуре реализован модифицированный симплекс-метод.

Были использованы следующие формальные параметры:

входные:

N-число переменных,

М-число ограничений,

А-матрица исходных данных;

выходные:

X-вектор решения,

PI-вектор оценок строк.

Описание переменных:

Массив X:

X[i], i=1 .N-оптимальный план;

X[N+1]-признак решения:

1-решение;

0-несовместность;

-1-неограниченность функции цели.

Матрица А:

A[i, j], i=1 N, j=1 M-коэффициенты в ограничениях;

A[j, N+1] — правые части;

А[j, N+2]—тип ограничений:

1—при неравенстве вида ‘<=’;

0—при равенстве;

-1—при неравенстве вида ‘>=’;

A[M+1,i], i=1 N—коэффициенты целевой функции;

A[M+1, N+1]—признак целевой функции:

1-MAX;

-1-MIN.

Для работы с вышеуказанным модулем нами была создана программа , написанная на языке Delphi 5.0. Фрагменты работы программ представлены на рисунках 4.1, 4.2.

Рис.4.1

Рис. 4.2

§5. Оценка финансового риска как основного показателя кредитоспособности заемщика

5.1 Постановка задачи

Оценка качества кредита складывается и зависит от многих показателей. Например, таких как оценка личностного риска, стабильность занятости клиента, деловая репутация, психологическая оценка клиента, его кредитная история и т.д. Но, пожалуй, одной из самых важных является оценка финансового риска.

Наиболее существенным элементом оценки финансового риска является оценка платежеспособности клиента с точки зрения его возможности регулярно и своевременно осуществлять платежи по кредиту исходя из имеющихся у клиента доходов, размера его постоянных расходов и их соотношения.

Для проведения этой оценки от клиента должна быть получена информация относительно источников получения доходов, легальности доходов, стабильности получения клиентом доходов, размере доходов, а также наличии постоянных расходов. На основании вышеназванных факторов делается вывод о возможности клиента погасить кредит. Оценка финансового риска включает в себя следующие действия:– проверка источника доходов клиента– расчет среднемесячного дохода клиента– анализ постоянных расходов клиента–расчет коэффициентов, применяемых для оценки финансового риска.

5.1.1. Проверка источников дохода клиента

При оценке финансового риска кредитный специалист проводит анализ стабильности получаемого клиентом дохода на основании представленных клиентом документов, подтверждающих получение стабильного дохода. При анализе стабильности получаемого клиентом дохода учитывается доход, полученный им за предшествующий период времени. Кредитный специалист должен иметь основания предполагать, что клиент будет продолжать получать доход, достаточный для выполнения обязательства перед Банком в течение срока выплаты кредита и процентов по нему. Если клиент состоит в браке, то оценка уровня доходов производится на основе совокупного дохода всех членов семьи, ведущих общий бюджет, из которого клиент планирует осуществлять погашение кредита.

5.1.2 Косвенные способы подтверждения уровня дохода клиента

В случае если клиент не может документально подтвердить уровень своего дохода, то его размер может быть определен косвенно на основании следующих фактов, информация о которых предоставлена клиентом:наличие дорогостоящего имущества, приобретенного в течение последних 5 лет наличие накоплений во вкладах наличие постоянных ежемесячных расходов, сопоставимых с ежемесячными выплатами по запрашиваемому кредиту, которые клиент может подтвердить документально (например, платежи за арендуемую квартиру, плата за образование, выплаты по страхованию, погашение кредита, прочие платежи) наличие разовых значительных для бюджета клиента трат, свидетельствующих о способности клиента к накоплению (например, туристические поездки, ремонт квартиры и т.п.)

 Скачать реферат